2019年初级银行业专业人员资格考试风险管理真题2.docVIP

2019年初级银行业专业人员资格考试风险管理真题2 (总分：120.00，做题时间：120分钟) 一、判断题(总题数：20，分数：20.00) 1.监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。()无（分数：1.00） ?A.正确?√ ?B.错误 解析： 2.银行体系存在个体理性和集体理性的冲突，意味即便每家银行都理性行事，也不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的。因此，必须由监管机构从银行业整体高度加强风险控制。()无（分数：1.00） ?A.正确?√ ?B.错误 解析： 3.扩张性货币政策，如货币政策中贷款利率的上调，可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：扩张性货币政策有助于改善行业经营状况；紧缩性货币政策则不利于行业发展。货币政策中贷款利率的上调属于紧缩性货币政策。 4.风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。()无（分数：1.00） ?A.正确?√ ?B.错误 解析：所谓风险监管，是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。 5.商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。()无（分数：1.00） ?A.正确?√ ?B.错误 解析： 6.经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。()无（分数：1.00） ?A.正确?√ ?B.错误 解析：经济周期对于评价借款人的违约风险有着重要的意义。例如，如果经济处于萧条时期，那么消费者就会明显削减对汽车、家电、房产等耐用消费品的需求，但对于食品、水电等生活必需品的需求则不会有明显下降。因此，在经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。 7.银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。 8.风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。()无（分数：1.00） ?A.正确?√ ?B.错误 解析： 9.期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设有较大出入。 10.非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 11.商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：商业银行的流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。 12.流动性比率／指标法的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：流动性比率／指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 13.商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。()无（分数：1.00） ?A.正确 ?B.错误?√ 解析：商业银行风险数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中外部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 14.洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。()无（分数：1.