课件分析11计量联立.pptxVIP

第十一章 联立方程计量经济模型理论方法 §11.1 问题的提出§11.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 §11.3 联立方程计量经济学模型的识别§11.4 联立方程模型的单方程估计方法教学基本要求 通过教学，要求学生达到：了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，在本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济学软件包进行模型的估计，对结果进行分析，最后提交一篇报告。§11.1 问题的提出一、经济研究中的联立方程计量经济学问题⒈ 研究对象经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性相互依存、互为因果，而不是单向因果关系必须用一组方程才能描述清楚§11.1 问题的提出一、经济研究中的联立方程计量经济学问题⒉一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。政府消费额G由系统外部给定，其他内生。在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。§11.1 问题的提出二、计量经济学方法中的联立方程问题⒈随机解释变量问题解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。为什么？§11.1 问题的提出二、计量经济学方法中的联立方程问题⒈随机解释变量问题⒉损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。为什么？§11.1 问题的提出二、计量经济学方法中的联立方程问题⒈随机解释变量问题⒉损失变量信息问题 ⒊损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。表现于不同方程随机误差项之间。如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。§11.1 问题的提出二、计量经济学方法中的联立方程问题⒈随机解释变量问题⒉损失变量信息问题 ⒊损失方程之间的相关性信息问题 ⒋结论如果采用OLS估计联立方程计量经济学模型，会产生联立性偏误(simultaneity bias)。必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。§11.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 一、变量二、结构式模型三、简化式模型四、参数关系体系一、变量⒈内生变量（Endogenous Variables）对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。一般情况下，内生变量与随机项相关，即一、变量⒈内生变量（Endogenous Variables）⒉外生变量内生：Ct、It、Yt(Exogenous Variables)外生：Gt外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。一、变量⒈内生变量（Endogenous Variables）⒉外生变量内生：Ct、It、Yt(Exogenous Variables)外生：Gt⒊先决变量先决：Gt、Yt-1（Predetermined Variables）外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous Variables)统称为先决变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系统的动态性与连续性。先决变量只能作为解释变量。二、结构式模型(Structure Model)⒈定义根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。 结构式模型中的每一个方程都是结构方程（ Structural Equations ）。各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。将一个内生变