2021年浙江省《发布证券研究报告业务(证券分析师)》模拟卷(第185套).pdf

2021年浙江省《发布证券研究报告业务 考试须知： 1、考试时间： 180 分钟。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、由于不同的科目的题型不同，文档中可能会只有大分标题而没有题的情况发生，这是正 常情况。 5、答案与解析在最后。 姓名 :___________ 考号 :___________ 一、单选题 ( 共 30 题) 1. 除交易所交易的标准化期权、 权证之外， 还存在大量场外交易的期权， 这些新型期权通常 被称为 ( ) A. 奇异型期权 B. 现货期权 C. 期货期权 D. 看跌期权 2. 私人完全垄断一般有以下 ( ) 情形。 I 根据政府授予的特许专营 Ⅱ 根据专利生产的独家经营 Ⅲ 由于资本雄厚、技术先进而建立的排他性的私人垄断经营 Ⅳ 初始投入资本较大，阻止了大量中小企业的进入 A.I 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.I 、Ⅱ、Ⅲ C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I 、Ⅱ、Ⅳ 第 1页 3. 下列各项中，属于发行条款中直接影响债券现金流确定的因素是 ( ) 。 A. 基准利率 B. 市场利率 C. 银行利率 D.税收待遇 4. 考察行业所处生命周期阶段的一个标志是产出增长率，当增长率低于 ( ) 时，表明行 业由成熟期进入衰退期。 A.10% B.15% C.20% D.30% 5. 某投资者 5年后有一笔投资收入为 30万元，投资的年利率为 10%，用复利方法计算的该项投 资现值介于 ( ) 之间。 A.17.00 万元至 17.50 万元 B.17.50 万元至 18.00 万元 C.18.00 万元至 18.50 万元 D.18.50 万元至 19.00 万元 6. 在利率互换市场中，下列说法正确的有 ( ) 。 I 利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方 Ⅱ 固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方 Ⅲ 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益 Ⅳ 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也 可以充当合约的卖方 A.I 、Ⅲ B.I 、 IV C.I 、Ⅲ、 IV D.II 、1V 第 2页 7. 根据各个算法交易中算法的主动程度不同，可以把不同算法交易分为 ( ) 三大类。 Ⅰ 自动型算法交易 Ⅱ 被动型算法交易 Ⅲ 主动型算法交易 Ⅳ 综合型算法交易 A. Ⅱ、Ⅲ、 IV B.I 、Ⅱ、Ⅲ C.I 、Ⅱ、Ⅳ D.I 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8. 下列情况中，可能存在多重共线性的有 ( ) 。 I 模型中各自变量之间显著相关 Ⅱ 模型中各自变量之间显著不相关 Ⅲ 模型中存在自变量的滞后项 Ⅳ 模型中存在因变量的滞后项 A.I 、Ⅲ B.I 、 IV C.II 、Ⅲ D.II 、IV 9.( ) 在 1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。 I 约翰·考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克·鲁宾斯坦 A.I 、Ⅲ B.I 、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅱ、Ⅳ D.I 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 10. 下列违背证券分析师执业行为准则的是 ( ) 。 A. 证券分析师应当遵循独立、客观、公平、审慎、专业、诚信的执业原则 B. 证券分析师只能与一家证券公司执业 C. 证券分析师不得通过广播、 电视、网络、