eviews的garch模型族操作教学教材.ppt

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;;Eviews主要功能:;Eviews主要功能: ;;时间序列建模步骤;实例操作;实例操作;;;;;;本案例中选择最后一个integer-data, Start date中输入1 ;End date中输入548。;建立序列 可以采用直接输入法、复制法、导入法。 直接输入法/复制法:点击EViews主菜单中的Objects/New Object,出现如图所示的对话框,点击OK后就可以直接输入收集到的数据或是复制得到序列: ; 导入法:把存于EXCEL等文档的数据导入序列中。 选择主菜单中File/Import/Read Text-Lotus-Excel,找到已经存好的数据Excel文件,点击“打开”后,出现如图所示对话框。 ;; 本案例中对序列p的数据取对数然后差分,得到新的序列r,代表对数收益率。输入的表达式为r=dlog(p),如图所示:;得到工作表,如图所示: 至此完成数据导入工作。 ; 序列描述性分析 ;;;;考察序列的平稳性 ;得到ADF检验的结果如下:;;;;;检验ARCH效应;然后在视图中点击view-correlogram,然后点击ok,就得到了对数收益率的自相关函数分析图。 ; 建立GARCH类模型 ;;点击主菜单Quick/Estimate Equation,得到如下对话框,在 Method选择GARCH,在Mean equation框中输入w,ARCH和GARCH处都选择1,点击确定。 ;(1)GARCH(1,1);;(1)GARCH(1,2);; T-GARCH的操作为: 点击主菜单Quick/Estimate Equation,得到如下对话框,在 Method选择GARCH/TGARCH,再将Threshold数值输入1,点击确定。如下图:;T-GARCH(1,1);E-GARCH的操作为: 点击主菜单Quick/Estimate Equation,得到如下对话框,在 Method选择EGARCH,再将Threshold数值输入0,点击确定。如下图:;;;模型验证;;;;;;;

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