ATR指标正确用法——真正技术指标中一匹劲马.docx

ATR指标正确用法——真切技术指标中一匹劲马 ATR指标正确用法——真切技术指标中一匹劲马 ATR指标正确用法——真切技术指标中一匹劲马 ATR 指标的正确用法——真切技术指标中的一匹劲马 ATR = AVERAGE TRUE RANGE 是一个经典 TA 指标 几十年前就有了有多经典？ 有一本书上写过某大牛现场表 演让他人任选点位用 RANDOM ENTRY （即点位和方向都是 随机的而后只用 ATR 作 STOP 都能做到不亏钱一说到颠簸率 你可能会想到了 VIX 而 VIX 是用将来 N 天的期权的散布来 丈量可能的颠簸率的谁好谁坏？？  1. VIX  的计算灰常复杂而 ATR  是自己能够计算的还有参数能够设置  2. VIX  一般只好 用于指数而  ATR  能够用于任何个股及期货物种  ATR  是怎样 计算的？下边我们会简单解说的； 怎样利用 ART 设计交易系 统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些 怎样计算真切颠簸幅度均值（ ATR？颠簸幅度：单根 K 线图 最高点和最低点间的距离真切颠簸幅度：是以下三个颠簸幅 度的最大值 1. 当天最高点和最低点间的距离 2. 前一天收盘 价和当天最高价间的距离 3. 前一天收盘价和当天最廉价间 的距离当天 K 线图出现缺口时真切颠簸幅度和单根 K 线的波 动幅度是不一样的真切颠簸幅度均值就是真切颠簸幅度的平 均值为了让  ATR  反应近期颠簸性能够使用短期  ATR（ 2－ 10 根  K  线图；为了让  ATR  反应“长久”颠簸性能够使用  20 至 50 根  K  线或更多 ATR 的特点及其好处 ATR 是一个评论市场价钱运动的通用 指标并且是一个真切的自适应指标下边这个例子能帮助解 释这些特点的重要性 假如我们计算一下玉米在两天内的均匀价钱颠簸幅度比方 说是 500 美元；日元合约的均匀价钱颠簸幅度可能是 2,000 美元或更多假如我们要成立一个交易系 统分别为玉米或日 元设置适合的止损水平那么我们会看到这二者的止损水平 是不一样的由于二者的颠簸性不一样我们可能在玉米上设定 750 美元的止损水平而在日元合约上是 3,000 美元假如我们要建 立一个能同时合用于这两个市场的交易系统我们很难在这 两个市场上让用美元数目表示的止损水平相等 750 美元的止 损水平对玉米来说是适合的但对日元来说可能太小了； 3,000 美元的止损水平对日元来说是适合的但对玉米来说太大了。 加我微信免费送福利【交易统计系统】让您对交易状况一目 了然 但是我们不如假定在上边的例子中玉米在两天内的真切波 动幅度均值 （ATR 是 500 美元日元在两天内的真切颠簸幅度 均值（ ATR 是 2,000 美元假如我们把止损水平设置为 1.5 倍 的 ATR （即用 ATR 表示的止损水平我们就能在这两个市场 使用相同的标准（即 1.5 倍的 ATR 玉米的止损水平会是 750 美元日元的止损水平会是 3000 美元 此刻让我们假定市场条件变了玉米颠簸性变的很高两天以内运动了 1000 美元；而日元变得很沉静两天以内只运动了 1000 美元假如我们还使用从前的用美元数目表示的止损水 平即玉米的止损水平仍旧定为 750 美元日元的止损水平仍旧 定为 3000 美元那么此刻玉米的止损水平定的太近了而日元 的止损水平又定得太远了但是用 ATR 的某一倍数表示的止 损水平能适应市场的变化 1.5 倍 ATR 的止损水平将自动调整 玉米和日元的止损水均分别为 1500 美元用 ATR 表示的止损 水平能自动适应市场的变化同时不会改变原来的止损标准 新状况下的止损标准与从前的止损标准相同同是 1.5 倍 ATR ATR 作为市场颠簸性指标拥有的通用性和适应性的使用价 值不论怎么一定都可是分 ATR 关于成立坚固的交易系统是 特别有价值的（也就是说交易系统可能在将来相同有效并且 他们能不加修饰的用于多个市场使用 ATR 你能够设计一个 既合用于玉米市场相同也能够在没有任何改正的状况下用 于日元市场可是也许更重要的是你能够成立一个系统它不 仅在玉米的历史数据测试中表现优秀它相同也很有可能在 将来即便玉米市场变化很大的状况下仍旧表现优秀要解决 这类问题就能够利用 ATR 来分派资本了只需我们让全部资本的固定百分比与某个股票 1 个 ATR 的颠簸对应那么这个问题就会获得解决以上证 50ETF 为例周四 ATR 为 0.152 元相当 于收盘价的 4.08%；而中信证券周四 ATR 为 4.741 元相当于 收盘价的 6.69%显而后者股性比前者更活跃假定手头有 100 万元资本我们就能够设定让上述两个股票 1 个 ATR 的颠簸等 价于