证券股指量化交易策略研究基于价差的高频统计套利01ema模型.pdf

2012-08-21 金融工程 股指期货量化 策略研究 ——基于价差 的高频统计 01 ：EMA 模型（2012-08-21 ） 金融工程报告 ◆内容提要 EMA 模型 股指期货当月合约和次月合约构建价差 结 合，在从2010 年4 月16 日至2012 年6 月15 日，共498 个 日 期间，在考虑 成本和 影响的前提下，无杠杆，获得 111.