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螺纹钢期货投资计划书 螺纹钢期货投资计划书一、投资意向： 计划投资金额100万 投资品种：螺纹钢（合约rb1205） 交易策略：以稳健的趋势性操作为主体思路，抓住时机逢低 做多 策略说明：“趋势性操作”是指根据市场行情的主体趋势进 行单一方向操作，目前市场处于欧洲危机及国家政策打压后 期，今后半年内的行情趋势判断为筑底反弹的行情，主体操 作以逢低买入为主，针对这波商品筑底的性质为国内基本面 利空出尽，及期货价格低于成本价，此交易计划是针对钢材 在底部筑底低位吸纳操作。 二、资金管理 总投资100万元做如下规划： 以4000-4100价格为基点进行两次分批建仓,所建仓位以长线 为主，剩余资金按短期支撑位为标准进行机动式操作。 三、交易规划与对策 1、交易思路： 计划用60万元的资金进行主体趋势操作，其余40万作为短 线操作以及调节头寸使用。资金使用原则为分批使用，行情 有利时增加持仓，不利时缩减持仓。 综合各方面分析，螺纹钢的底部时间段预计在10月中下旬， 第一支撑位价格应当为2010年7月2 日有效低点4050 附近 的“支撑平台”，期货上理论价格最低应为低于冶炼成本价 10%即冶炼成本4300 期货价格3900 附近。 利润最大化原则，如筑底后成功回升，那么主体持仓看至 12 月份 （9月底后螺纹钢需求淡季结束），预计届时价格将达到 4650一线，作为调节使用的40万资金在过程中可以根据震 荡节奏进行跟势操作，但原则是调节头寸要保持动态，必要 时也可以进行反向操作。 2．交易规划： （1）初次建仓： 建仓价格：4060 建仓手数：60手（约占用保证金30万，比例为30%）。 （2）加仓方案 方案一 反弹加仓：如果价格由4050起便开始反弹，当价格突破4200 时，在4230一线进行加仓 加仓手数：60手，帐户总持仓控制在 120手（约占用资金 66万元，比例66%）。 风险管理：后加仓止损位设置为4200。 回落加仓：如按预期继续回落，在4100上方受到支撑，加 仓20手。反弹至4230加仓40手。 总体风险评估：最大风险亏损额为（4100-4060）*10*60+ （4200-4230）*10*60=6万 盈利 总体盈利预测：①反弹加仓盈利为（4650-4060）*10*60+ （4650-4230）*10*6=66万 ②回落加仓盈利为（4650-4060）*10*60+ （4650-4100）*10*20+ （4650-4230）*10*40- （4230-4200） *10*60=50万 方案二 ①下跌加仓：如果建仓后由4050继续下跌，跌破4000则减 仓20手。等下跌遇到支撑则加仓20手。 ②风险管理：风险控制通过加仓价位及数量控制。 期货价格在3900一线。3900加仓60手。手中持仓 100手、 平均价格约3960 （占用资金60万）。其余资金为头寸调整。 （3）主动平仓 情况描述：当加仓后期价进一步趋向有利方向，当达到或接 近目标是主动平仓。 平仓目标：4650，在达到或接近目标时主体仓位平仓。 综上所述，如果您按此交易计划执行，如果行情看错交易方 向最大亏损额为第二种方案，把握好头寸，风险减小 。但 如若行情合乎我们的预料按此交易计划执行，100万的保证 金最大可盈利100万左右。