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个人信贷风险评估模型建立 摘要 随着我国商业银行个人消费贷款突飞猛进的发展，总量和规模与日俱增，个人消费 贷款违约事件也屡见不鲜，因此商业银行个人消费贷款客户的信用评价也更显重要。 本文通过合理假设数学模型，研究确定银行个人信贷风险的评估标准。在实际中， 影响贷款风险性的因素涉及很多方面，我们在题目中所给因素的基础上，选择和添加了 十组较为重要的影响因素，并对其进行量化处理。 论文内容可分为三个层次：首先，我们在对大量真实样本数据分析的基础上，确定 了信贷风险评分中十项影响因素的取值，并通过矩阵运算、程序设计、均值算法、数据 统计、方程求解等方法，确定了各项指标的评分系数，进而最终确定了评估个人信贷风 险的评分函数；其次，在确定评分函数的基础上计算贷款评分的临界值，并依次对客户 进行信用评分等级划分；最后，随机选择了十位客户的数据进行检验，得出通过建立的 评估模型和所求的数据与实际情况基本一致，且具有简便、易用的特点。 一、问题的提出 2008 年 9 月美国金融市场风云再起， 雷曼兄弟控股公司破产， 美洲银行收购美林集 团和 AIG 集团陷入危机。由此引发了美国金融市场的强烈震撼，并在国际金融市场掀起 滔天巨浪，旷日持久的美国次贷危机中与演变成一场严峻的全球经济危机，未及一年多 来，贸易骤减，企业倒闭，失业增加，各国经济特别是发达国家的经济呈现出一片萧条 的景象。 “古为今用，史为实用”。前车之鉴，反思效实。所以，次贷风险的度量和防范就 成为当前一个重要研究内容，而次贷风险的防范应该从信贷开始。因此，研究分析银行 的客户信用程度，偿还能力等指标对银行的更好运作有着举足轻重的作用。 二、问题分析 中国人民银行颁布的《关于开展个人消费信贷指导意见》中要求各中资商业银行加 大对消费贷款的支持力度，刺激消费从而带动经济发展。个人消费贷款将成为银行贷款 投向的一个重点，但是消费贷款不同于其他贷款，其客户分散，贷款规模较小，且笔数 多，成本高，风险远远高于其他贷款。所以银行应当加强消费信贷风险管理，建立健全 信贷风险管理机制及评分标准，以保证贷款的安全性。而对贷款进行风险评估和量化研 究则是银行信贷风险管理的一个必要手段。 我们首先通过对深圳某银行消费信贷样本数据的分析， 并对风险评价值与所选取的 十个重要因素的关系进行假设，通过运算得出了对应的评价系数 C 、评价函数 Y、临界 i 值 Y 和等级梯度值 AAA+、AAA、AA+、AA、A+、A、B、C。且用已有的数据去检验评价函 C 数及信贷风险标准中的等级梯度值，使模型符合实际。 三、模型的假设及符号说明 1. 模型的假设 : （1）根据实际选取十项影响信贷风险的重要因素（理想状态下忽略其他次要因素 的影响）。 （2 ）各项影响因素评价系数与所取值的关系是线性的。 （3 ）各影响因素的量化值与实际相符。 （4 ）评分标准的临界值是组 A、B 评分值的加权平均数。 2. 符号说明： Y : 样本数据的评分值 i C : 对应影响因素的评分系数 i X ij : 各影响因素实际数据的属性量化值 Y 0 、Y 1 ：样本数据评分值的算数平均值 0 1 X si 、 X ti ：A 组、 B组原始数据的量化值 0 1 X i 、 X i ：A 组、 B组数据各列的平均值 0 0 A= X si X i