数理金融初步 Ross 第三版 中文答案.pdf

《数理金融初步》Ross 习题参考答案 答案主要来源为英文答案的翻译与国外几位教师的手写答案(两者均不完整，链接如下)，仅供参考. 英文答案链接 目录 第1 章概率论 2 第2 章正态随机变量 6 第3 章布朗运动与几何布朗运动 8 第4 章利率和现值分析 11 第5 章合约的套利定价 17 第6 章套利定理 21 第7 章 Black-Scholes 公式 25 第8 章关于期权的其他结果 31 第9 章期望效用估值法 35 第10 章随机序关系 40 第11 章最优化模型 42 第12 章随机动态规划 47 第13 章奇异期权 49 第14 章非几何布朗运动模型 50 第15 章自回归模型和均值回复 51 1 第1 章 概率论 1.1 解: a) P (至少4 个错误) = 1 −p 0 −p 1 −p 2 −p 3 = 1 −0.20 −0.35 −0.25 −0.15 = 0.05. b) P (至多2 个错误) = p 0 + p 1 + p 2 = 0.20 + 0.35 + 0.25 = 0.80. 1.2 解: 记多云为C，雨天为R ，则 P (C ∪R) = P (C) + P (R) −P (C ∩R) = 0.40 + 0.30 −0.20 = 0.50. 1.3 解: 8 7 4 a) P (2 人均为女士) = × = . 14 13 13 6 5 15 b) P (2 人均为男士) = × = .