第四章随机解释变量问题.pptx

第四章 随机解释变量问题一、随机解释变量问题及产生原因1、随机解释变量问题 随机解释变量问题主要表现为解释变量与随机误差项之间的关系。它们有如下三种关系：（1）相互独立： （2）同期无关，但异期相关： （3）同期相关： 2、随机解释变量问题产生的原因经济活动具有连续性，经济变量之间往往存在滞后的影响关系二、随机解释变量的影响 对于最小二乘估计量（1）如果 与 相互独立 ，则OLS估计量仍然无偏一致。 （2）同期不相关，异期相关，则OLS估计量有偏，但一致。（3）同期相关 ，则OLS估计量有偏且非一致。 三、随机解释变量问题的修正1、工具变量的选取①工具变量Z与所替代的随机解释变量X高度相关： ②工具变量Z与随机误差项u不相关： ③工具变量Z与模型其他解释变量不相关。2、工具变量的应用①一般步骤：ⅰ 将Z作为解释变量，对X进行回归，并计算X的估计值ⅱ 用X的估计值替换原来X值，并进行回归，得到相应参数估计值和Y的预测值② OLS估计量结果：一元模型： 多元模型： 3、工具变量法估计量的性质① 有偏估计量 ② 满足一致性 其中，关于工具变量法的几个注意事项（1）工具变量法并没有改变原模型。（2）如果一个随机变量可以找到多个相互独立的工具变量， 可以利用这些信息，形成广义矩方法。（3）找到一个工具变量很不容易，一般很少应用这种方法。(完)四、简答题2. 简述工具变量法的基本思路以及选择工具变量应遵循的原则。3. 随机解释变量的来源有哪些？随机解释变量可以造成哪些结果？答：随机解释变量来源：由于经济变量的不可控，使得解释变量的观测值具有随机性；由于随机干扰项中包括了模型中略却的解释变量，而略去的解释变量与模型中的解释变量往往是相关的，结果造成随机干扰项与模型中的解释变量相关。 随机解释变量带来何种后果取决于它与随机干扰项是否相关，以及相关的性质。有三种情形：（1）如果二者不相关，采用OLS得到的参数估计量仍是无偏估计量；（2）如果二者同期不相关，异期相关，此时参数的OLS估计量在小样本下是有偏的，在大样本下具有一致性；（3）如果二者同期相关，则无论是小样本还是大样本，所得的参数估计量均是有偏且非一致的。五、计算分析题（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机扰动项中，因此 MIN1 与?不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。（2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此MIN基本与上述模型的随机扰动项无关。（3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此MIN1与MIN具有较强的相关性。结合（2）知MIN可以作为MIN1的工具变量使用。一、单项选择题1、C 2、D 3、D 4、A 5、D 6、D 7、A 8、D 9、D 10、D 二、多项选择题1、ABD 2、AC 3、AC 4、BD 5、BC三、判断题 1、× 2、× 3、√4、× 5、× 6、× 7、× 8、× 9、× 10、× 11、× 12、 √