第2章 金融风险辨识.ppt

精选ppt 六、专家调查法(续) (二)头脑风暴法 1. 一般步骤：先召集有关人员构成一个小组，然后以会议的方式展开讨论。 适用范围：问题单纯、目标明确的情况。 3. 优点：较容易获得结果，而且节省时间。 4. 缺点：可能会阻碍一些创造性的思考，导致“生产力损失”。 精选ppt 六、专家调查法(续) (三)德尔菲法 1. 德尔菲法的一般程序： (1) 将讨论的问题上报给专家； (2) 对专家进行多轮反复问询，统计汇总专家反馈意见； (3) 及时调整前述问题中不合理的成分，把调整后的问题和汇总意见匿名发给各位专家，对于偏离大多数人意见一定程度的回答者，将被请求更正回答或陈述理由； (4) 重复上述过程，并视具体情况确定何时停止反复。 精选ppt 六、专家调查法 —— (三) 德尔菲法(续) 2. 德尔菲法的优点： 运用德尔菲法所得结论的准确度和可信度较高； 既可以避免各个专家之间的直接冲突或相互影响，又能引导他们进行独立思考； 专家们的意见经过反复表格化、符号化、数字化的科学处理而逐渐达到统一，且便于统计分析。 精选ppt 六、专家调查法 ——(三)德尔菲法(续) 3. 德尔菲法的缺点： 选择合适的专家是并不容易解决的问题； 不能完全消除问题陈述的模糊性、专家经验的不确定性及专家可能故意给出带偏见的答案等； “专家意见形成-统计反馈-意见调整”的过程可能削弱专家原有见解的独立性； 群体意见的一致性缺乏判断标准； 难以检测集成结果的可靠度； 存在最后结论不收敛的风险。 精选ppt 七、主观风险测定法 1. 主观风险测定法主要依赖于风险管理者的主观努力、个人经验及判断力来进行。 2. 主观风险测定法主要包括： 财务报表透视法 直接观察法 连锁推测法 证券市场追踪法 精选ppt 精选ppt 金融风险管理 黄新春 中原工学院 精选ppt 第2章 金融风险的辨识 精选ppt 学习目标 通过本章学习，您可以了解或掌握： 1. 金融风险辨识的概念及原则； 2. 如何从金融机构运营过程、业务特征、财务报表、运作能力等角度识别金融风险的类型和受险部位； 3. 对金融风险诱因和严重程度进行辨识的方法； 4. 几种主要的金融风险辨识方法。 精选ppt 主要内容 第一节 金融风险辨识的概念和原则 第二节 金融风险辨识的基本内容 第三节 风险辨识的基本方法 精选ppt 第一节 金融风险辨识的概念和原则 精选ppt 一、金融风险辨识的概念 1. 金融风险辨识是指通过运用相关的知识、技术和方法，对处于经济活动中的经济主体所面临的金融风险的类型、受险部位、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面地识别、判断和分析，从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的动态行为或过程。 精选ppt 二、金融风险辨识的原则 1. 实时性原则 2. 准确性原则 3. 系统性原则 4. 成本效益原则 精选ppt 三、金融风险辨识的作用 确定金融风险的类型和受险部位； 确定金融风险的诱因； 对各类金融风险的性质、状况、严重程度等做出初步估计，以确定下一步处理各类金融风险的顺序、路径和方式。 精选ppt 第二节 金融风险辨识的基本内容 精选ppt 引言 1. 主体：金融机构、非金融企业(一般为工商企业)、政府和个人。 2. 客体：金融风险辨识主体拟要识别的金融风险类型、受险部位、风险源等。 金融风险辨识的不同主体识别相关客体的角度、思路、方式、步骤等，构成了金融风险辨识的内容。其中两大基本内容是对金融风险类型与受险部位，及对金融风险诱因与严重程度的辨识。 精选ppt 一、金融风险类型和受险部位的识别 (一) 从运营过程和业务特征的角度识别 从资金来源的角度考察 从资金运用的角度考察 从风险暴露和业务特征的角度考察 从资金管理的角度考察 精选ppt 一、金融风险类型和受险部位的识别(续) (二) 从财务报表的角度识别——以商业银行为例 借助安全性指标进行金融风险辨识 借助流动性指标进行金融风险辨识 借助盈利性指标进行金融风险辨识 精选ppt 一、金融风险类型和受险部位的识别(续) (三) 从运作能力的角度识别——以商业银行为例 从资本充足率的角度考察 从盈利能力的角度考察 从管理水平的角度考察 精选ppt 二、金融风险诱因和严重程度的辨识 (一) 金融风险诱因的辨识 作用：进一步分清已辨识出的各类金融风险的诱因特性，为下一步采取有效的金融风险处理策略提供可靠依据。 目标：找到导致金融风险的各层次诱因。 精选ppt 二、金融风险诱因和严重程度的辨识(续) (二) 金融风险严重程度的辨识 作用：对是否需要对各类风险采取进一步的行动、采取行动的次序和方式等做出准确判定。 目标：对已经辩识出的各类金融风险的