古扎拉蒂-计量经济学课件.pptVIP

第一节　计量经济学;三、计量经济学与经济计量学 计量经济学：强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延 经济计量学：强调经济计量的方法，是估计经济模型和检验经济模型;四、模型与计量经济学模型 语义模型：用语言描述现实 如：产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的 物理模型：用简化的实物描述现实 如：一栋楼房的模型 几何模型：用图形描述现实 如：一个零部件的加工图 计算机模拟模型：用计算机技术描述现实 如：人工神经元网络技术 数学模型：用数学语言描述现实 经济数学模型：用数学方法描述经济活动 如数理经济模型，计量经济模型;　区分数理经济模型与计量经济模型 ;五、计量经济学的内容体系;2、初、中、高级计量经济学 初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用 本书属于初、中级计量经济学;3、理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导 数学理论基础 参数估计方法 检验方法 应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模型为主要内容，侧重于实际问题的处理。;4、经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经济学理论方法特征： 模型类型：采用随机模型 模型导向：以经济理论为导向 模型结构：因果关系的线性模型 数据类型：时序数据，截面数据 估计方法：最小二乘法、最大或然法 应用方面的特征： 方法论基础：实证分析，经验分析，归纳 功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验与发展 应用领域：生产，消费，投资，货币需求，宏观经济 ;非经典计量经济学 即现代计量经济学 包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学、动态计量经济学 参考高级计量经济学 模型类型：1977年以后的半参数回归模型和无参数回归模型 参数估计方法：广义矩方法 数据类型：平行数据、离散数据??受限数据、持续数据 本书:以经典计量经济学为主,并介绍简单的应用较多的非经典计量经济学;微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 属于非经典计量经济学 内容:对个人和家庭的经济行为进行经验分析 微观数据:截面数据和平行(panel)数据 宏观计量经济学 属于经典计量经济学 内容:对宏观经济进行分析、评价、预测 目前研究方向：单位根检验，协整检验，动态计量经济学 ;六、计量经济学是一门经济学科;第二节;建模背景：;建模步骤;2、确定模型的数学形式 主要依据经济行为理论 ＜数理经济学＞：生产函数、消费函数、需求函数、投资函数 作散点图 各种形式尝试拟合 3、拟定理论模型中待估参数的理论期望值 依据参数的经济含义确定 如： α、 β：资本、劳动产出弹性， γ：技术进步速度，A：效率系数 　0＜α＜1， 0＜ β ＜1 ，0＜ γ ＜1(接近0)，A＞0;二、样本数据的收集 1、几类常用的样本数据 时间序列数据 样本区间经济行为的一致性 　如纺织业，以80年代中期作为分界线 样本数据的可比性（价格） 样本观测值过于集中的问题 模型随机误差项序列相关的问题 截面数据 样本与母体的一致性 模型随机误差项的异方差问题 虚变量数据;2、样本数据的质量 完整性：各变量得到相同容量的样本观测值 准确性：数据准确，且数据间相互对应 可比性 统计范围 价格 一致性：母体与样本的一致性;三、模型参数的估计 四、模型的检验 1、经济意义检验：参数估计量与理论期望值的符号、大小、相互之间的关系是否合理？ 符号： 大小： 参数之间的关系： ;2、统计检验 拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 3、计量经济学检验 随机误差项的序列相关性检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验 4、模型预测检验：参数估计量稳定性检验（超样本特性） 利用扩大了的样本重新估计模型参数，检验其与原来估计值的显著性 用于样本以外的实际预测，检验预测值与实际值的显著性;五、计量经济学模型成功的三要素 理论：经济理论，所研究的经济现象的行为　　　理论 方法：模型方法和计算方法 数据：信息;六、计量经济学软件 Eviews SPSS SAS ;第三节计量经济学模型的应用;一、结构分析：对经济现象中变量之间相互关系的研究 弹性分析 弹性：某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比 乘数分析 乘数：某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量，即变量的变化量之比，也称倍数 乘数从简化式模型获得 结构式模型的解释变量中可以出现内生变量 简化式的解释变量中全