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金融工程模拟试卷1 (含答案及评分标准)
一、 不定项选择(各3分,共30分)
1、下列关于远期价格和期货价格关系的说法中,不正确的有:( )
A.当无风险利率恒定,且对所有到期日都不变时,交割日相同的远期价格和期货价格应相
等。
B.当利率变化无法预测时,如果标的资产价格与利率呈正相关,那么远期价格高于期货价
格。
C.当利率变化无法预测时,如果标的资产价格与利率呈负相关,那么期货价格高于远期价
格。
D.远期价格和期货价格的差异幅度取决于合约有效期的长短、税收、交易费用、违约风险
等因素的影响。
2、期货合
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