金融工程计算题练习.pdf

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计算题练习 1、某股票预计在 2 个月和 5 个月后每股分别派发 1 元股息,该股票当前市价为 30 元,所 有期限的无风险连续复利年利率均为 6% ,某投资者刚取得该股票 6 个月期的远期合约 (交割价为远期价格)空头,交易单位为100。请问:(1)当前时点该股票的远期价格 是多少?合约初始价值为多少?(2)3 个月后,若该股票价格涨至 35 元,若利率期限 结构没变,此时,远期价格是多少?合约对该投资者的价值是多少? 2、2012 年 5 月 22 日,市场中美国和欧元的利率和即期汇率

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