汇丰和加拿大皇家银行的风险管理培.ppt

? 操作风险 是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。 系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。 技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。 模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。 会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况 第三十页，共四十四页。 ? 操作风险 难以定量化，操作风险往往是突发性事件。 小概率，大损失。 可以有效的进行控制。 第三十一页，共四十四页。 ? 操作风险损失 Source: E risk.Com 第三十二页，共四十四页。 ? 交易风险 操作控制风险 系统风险 指令错误 超出风险控制量 系统失效 记帐错误 违法交易 模型风险 清算错误 作弊 市场定价错误 实物传达 洗劫现金 错误信息 文件错误 保安风险 编成错误 主要工作人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效 Source: GRAP 操作风险 第三十三页，共四十四页。 ? 操作风险管理实例 前台 People Risk High Process Risk Low Model Risk High Booking Risk Low System Risk Low Strategic Risk Low Total Medium 后台 People Risk Low Process Risk High Model Risk Low Booking Risk High System Risk Low Strategic Risk Low Total Medium- 第三十四页，共四十四页。 ? 操作风险的正确管理态度 每一业务平台拥有操作风险。 操作风险种类多种多样。 操作风险管理犹如人类的身体保健活动。 操作风险管理也要确保风险与回报的关系。 第三十五页，共四十四页。 ? 操作风险管理 风险部的责任 业务部门的责任 内部审计部也要负责 BU RM Group Management Implementation 第三十六页，共四十四页。 ? 操作风险管理的实施过程 准备 分析模型 具体分析 行动 第三十七页，共四十四页。 ? 操作风险管理实例 Activity 1 1. Process – Documentation/Contract 2. Process – Transaction Process Failures 3. Management Information/Data Integrity(NA) Activity 2 4. Technology – Business Continuity 5. People – Capability and Learning 6. People – Work-Life Balance 7. People – Inadequate or Loss of People Resources 8. Process- Valuation/Model 9. Process- Transaction Processing 10. Reputation Activity 3 11. Process – Valuation/Model 第三十八页，共四十四页。 ? 流动性风险 流通风险可分为两类 灾难性的：这类流通风险是由于其它风险引发。当其它风险造成损失很大时，可引发顾客对银行产生怀疑。从而造成银行资金短缺。 容资困难(正常性的)：因为容资困难而产生的损失的可能。 第三十九页，共四十四页。 ? 流动性风险管理 懂得流通风险的监测 设立流通风险安全区域 理解流通风险对权益人影响 第四十页，共四十四页。 ? 概念的统一 业务部门与风险管理部门的矛盾 风险管理方法 数据 人才 技术 风险管理所面临的挑战 第四十一页，共四十四页。 ? 企业上下风险管理统一化 文化的统一 方法的统一 更加依赖技术 网络的影响 风险管理发展方向 第四十二页，共四十四页。 ? 风险管理讲座 第四十三页，共四十四页。 内容总结 加中金融协会。?。(Overview of Risk Management)。提 纲。详细内容可参见“现代西方商业银行核心业务管理”， 第二版，陈林龙，王勇/著。六大银行拥有92%的银行资产。大约有六十