3多元线性回归与最小二乘估计.docx

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1.3多元线性回归与最小二乘估计 1.假定条件、最小二乘估计量和高斯-马尔可夫定理 多元线性回归模型: (1.1)X= Po +断 1+ ,X2 +-+。k-Ft k-1 + ut, (1.1) 其中X是被解释变量(因变量),匕是解释变量(自变量),ut是随机误差项,P., i = 0, 1,..一 k - 1是回归参数(通常未知)。」 1 对经济问题的实际意义:yt与匕存在线性关系,xtj, j = 0,1,…,k - 1,是yt的重要解释 变量。ut代表众多影响yt变化的微小因素。使yt的变化偏离了 E(yt) = p°+p/1 + P2xt2 +.?.+ Pk- X k 1决定的k维空

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