JRT 0229-2021 债券价格指标产品描述规范.docx

JR附件 6 JR ICS 35.240.40 CCS A 11 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 0229—2021 债券价格指标产品描述规范 Specification of description for bond pricing indicator products 2021 - 07 - 22 发布 2021 - 07 - 22 实施 中国人民银行 发 布 JR/T 0229—2021 JR/T 0229—2021 JR/T 0229—2021 JR/T 0229—2021 目 次 前言 II 范围 1 规范性引用文件 1 术语和定义 1 债券价格指标产品框架 2 数据元表示格式 2 数据元要素定义 3 债券收益率曲线类 3 债券估值类 4 债券指数类 9 债券风险价值类 17 参考文献 19 I 前??言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。 本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司、万得信息技术股份有限公司、路孚特信息服务（中国）有限公司、彭博资讯（北京）有限公司。 本文件主要起草人：牛玉锐、郑英立、王超群、赵凌、孙明洁、黄山、廖倩芸、魏成、徐超、马彤、 周小丽、金昌骏、张兆嘉、熊歆、汤玥玥、赵丽、刘瑞丰、纪伟伟、苏晓航、张苏林、宋震、马骏、何真、孙涛、陈映洲、史海雄、周立、程海波、蔡骏胜、诸赞松、蒋瑞杰。 II PAGE PAGE 1 PAGE PAGE 2 债券价格指标产品描述规范 范围 本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围及输出口径。 本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 JR/T 0065—2019 银行间市场基础数据元 术语和定义 JR/T 0065—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 可枚举值域 enumerated value domain 规定全部允许值列表的值域。 [来源：GB/T 18391—2009，3.3.13] 债券 bond 反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程 度上可以流通的金融工具。 债券收益率曲线 bond yield curve 反映一组货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。 债券估值 bond valuation 以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关指 标。 债券指数 bond index 反映某一类债券组合价格走势的指标体系。 债券风险价值 bond Value at Risk； bond VaR 用于揭示某一只债券或者债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。 债券价格指标产品框架 债券价格指标产品覆盖债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类，见下图。 债券价格指标产品 债券价格指标产品 债券风险价值类 风险价值 条件风险价值持有期 置信水平 … 债券指数类 债券指数指标要素指数代码 指数名称 指数指标生效日期指数值 待偿期分段加权方法 指数市值 指数久期 指数凸性 债券指数样本券信息要素 指数样本券指标生效日期指数样本券待偿期 指数样本券到期收益率指数样本券余额 指数样本券应计利息指数样本券权重 指数样本券市值指数样本券久期指数样本券凸性 … 债券估值类 债券代码债券简称日期 流通场所 债券计价币种债券待偿期 债券日间估价全价债券日间应计利息债券估价净价 债券到期收益率 债券估价修正久期债券估价凸性 债券估价基点价值 … 浮动利率债券估值点差收益率 估算的行权后票面利率 债券市场隐含评级 债券收益率曲线类 曲线编码曲线名称日期 收益率曲线类型收益率曲线期限曲线收益率 浮动利率曲线基准利率值 图 债券价格指标产品框架