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实验五 ARIMA模型的概念和构造
一、实验目的
了解AR ，MA 以及ARIMA 模型的特点，了解三者之间的区别联系，以及AR 与MA
的转换，掌握如何利用自相关系数和偏自相关系数对ARIMA 模型进行识别，利用最小二
乘法等方法对ARIMA模型进行估计，利用信息准则对估计的ARIMA 模型进行诊断，以及
如何利用ARIMA 模型进行预测。掌握在实证研究如何运用Review’s 软件进行ARIMA 模型
的识别、诊断、估计和预测 。
二、基本概念
所谓ARIMA 模型，是指将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后将因变
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