农商银行xx年流动性压力测试报告范本.docx

农商银行xx年3季度流动性压力测试报告 为充分了解农商银行目前的流动性状况及可能产生的流动性风险，实现流动性风险管理的科学化，提高银行流动性管理能力，xx部门对银行的流动性风险进行了压力测试，现将情况报告如下： 一、流动性压力测试情况 （一）测试基础 农商银行现行法定存款准备金率为7%，本次压力测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以xx年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试，分析银行的流动性风险情况，判断流动性风险承压能力，做好流动性风险预警。xx年9月30日银行流动性支付缺口情况如下表所示： 表1：农商银行流动性压力测试基准表 单位：万元 项目 剩余期限 未定 期限 总计 次日 2日至7日 8日至30日 31日至90日 91日至1年 1年以上 1.资产总计 593019.70 238459.65 220100.00 282332.20 59162.92 136377.97 1529452.44 1.1现金 1.2存放中央银行款项 90867.23 90867.23 1.3存放同业款项 593019.70 233900.00 23100.00 13800.00 9162.92 872982.62 1.4拆放同业 1.5买入返售金融资产 1.6各项贷款 4000.00 157000.00 268532.20 45000.00 474532.20 1.7投资 40000.00 5000.00 71077.15 116077.15 1.8持有同业存单 1.9其他有确定到期日的资产 559.65 559.65 1.10没有明确到期日的资产 -25566.40 -25566.40 2.负债总计 681684.09 535965.00 2118.90 983.83 102450.00 3000.00 4152.50 1330354.32 2.1向中央银行借款 2.2同业存放款项 2.3同业拆入 2.4卖出回购款项 2.5各项存款 681684.09 535965.00 102450.00 3000.00 1323099.09 2.5.1活期存款 681684.09 681684.09 2.5.2定期存款 535965.00 40400.00 102450.00 3000.00 681815.00 2.6发行债券和同业存单 2.7其他有确定到期日的负债 2118.90 983.83 3102.73 2.8没有明确到期日的负债 4152.50 4152.50 3.到期期限缺口 -88664.39 -535965.00 236340.75 219116.17 179882.20 56162.92 4累计到期期限缺口 -88664.39 -624629.39 -388288.65 -169172.48 10709.72 66872.64 5.附注：活期存款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 681684.09 681684.09 6.到期期限缺口* 593019.70 -535965.00 236340.75 178716.17 179882.20 -625521.17 7.累计到期期限缺口* 593019.70 57054.70 293395.44 472111.61 651993.81 26472.64 注：*部分为剔除1年以上活期存款余额的“5.附注：活期存款”替换到“2.5.1活期存款” 得到的到期期限缺口。 由于过去12个月最低活期存款余额为681684.09万元，作为较为稳定部分计入“1年以上”期限内，按照G21《流动性期限缺口统计表》填报说明，将处理后的各期活期存款替换“2.5.1活期存款”，则可以得出“次日”、“2日至7日”、“8日至30日”、“31日至90日”“91日至1年”“1年以上”累计到期期限缺口*分别为593019.70万元、57054.70万元、293395.44万元、472111.61万元、651993.81万元、26472.64万元。 根据上表可以看出，农商银行1年以内剩余期限累计到期期限缺口*（剔除1年以上活期存款余额后）均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性无缺口；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。 （二）压力测试情景指标 农商银行主要面临的流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。其中资产流动性风险主要是资产到期立即续贷，现金流入紧张，从而无法支付到期负债，造成流动性压力；负债流动性风险主要来源于提取存款增加，