计量经济学简答题（含答案）.pdf

谢谢阅读 1. 请 问 自回归模 型 的估计存在什么 困难 ？如何来解 决这些苦难 ？ 答：主要存在两个问题： (1) 出现了随机解释变量Y，而可能与随机扰动项相关； (2) 随机扰动项可能存在自相关，库伊克模型和自适应预期模型的随机扰动 项都会导致自相关，只有局部调整模型的随机扰动项无自相关。 对于第一个问题的解决可以使用工具变量法；对于第二个问题的检验可以 用德宾 h 检验法，目前还没有很好的解决办法，唯一能做的就是模型尽可能 的设定正确。 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 答：进行广义差分变换是为了处理自相关，写出其过程如下： 以一元模型为例：Y = b + b X +u t 0 1 t t 假设误差项服从AR(1)过程：u = ρu +v －1 ≤ρ≤1 t t-1 t 其中，v 满足OLS 假定，并且是已知的。 为了弄清楚如何使变换后模型的误差项不具有自相关性，我们将回归方 程中的变量滞后一期，写为： Y = b + b X +u t-1 0 1 t-1 t-1 方程的两边同时乘以ρ，得到： ρY = ρb + ρb X + ρu t-1 0 1 t-1 t-1 现在将两方程相减，得到： (Y －ρY ) = b ( 1 －ρ) + b (X － t t-1 0 1 t ρX ) + v t-1 t 由于方程中的误差项v 满足标准OLS 假定，方程就是一种变换形式，使 t * * * 得变换后的模型无序列相关。如果我们将方程写成：Y = b + b X +v ， t 0 1 t t 谢谢阅读 谢谢阅读 * * * 其中，Y = (Y - ρY ) ，X = (X - ρX ) ，b = b ( 1 - ρ)。 t t t-1 t t t-1 0 0 3. 什么是递归模型？ 答：递归模型是指在该模型中，第一个方程的内生变量 Y 仅由前定变量表示， 1 而无其它内生变量；第二个方程内生变量 Y 表示成前定变量和一个内生变量 2 Y 的函数；第三个方程内生变量 Y 表示成前定变量和两个内生变量 Y 与 Y 1 3 1 2 的函数；按此规律下去，最后一个方程内生变量Y 可表示成前定变量和 m－ m 1