证券公司风险管理考核试题与答案.docx

证券公司风险管理 一、选择题 1.除了证券公司风险控制指标体系中主要的风险控制指标之外，证券公司经营______、为客户提供______的，应当符合中国证监会对该项业务的风险控制指标标准。（ ） A. 证券自营业务;融资或融券服务 B. 证券经纪业务;融资或融券服务 C. 证券自营业务;资产管理服务 D. 证券经纪业务;资产管理服务 2.证券公司必须持续符合的下列风险控制指标标准错误的是（ ）。 A. 风险覆盖率不得低于100% B. 资本杠杆率不得低于10% C. 流动性覆盖率不得低于100% D. 净稳定资金率不得低于100% 3.证券公司应当至少每半年经（ ）签署确认后，向公司全体股东报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况，并至少获得主要股东的签收确认证明文件。 A. 董事会 B. 监事会 C. 股东（大）会 D. 高级管理人员 4.证券公司的净资本等风险控制指标达到预警标准或者不符合规定标准的，应当分别在该情形发生之日起______个、______个工作日内，向中国证监会及其派出机构报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。（ ） A. 3;1 B. 5;1 C. 5;3 D. 7;5 5.证券公司未按照监管部门要求报送风险控制指标监管报表，或者风险控制指标监管报表存在重大错报、漏报以及虚假报送情况，（ ）及其派出机构可以根据情况采取出示警示函、责令改正、监管谈话、责令处分有关人员等监管措施。 A. 自律组织 B. 中国证券业协会 C. 中国人民银行 D. 中国证监会 6.证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限期改正，在5个工作日制定并报送整改计划，整改期限最长不超过（ ）个工作日。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 7.全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、（ ）、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。 A. 合理的公司文化 B. 政策支持 C. 前瞻性的风险预警机制 D. 量化的风险指标体系 8.按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，证券公司的责任主体包括董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构、子公司以及每一位员工。上述责任主体分别承担不同的风险管理职责。（ ）承担全面风险管理的直接责任。 A. 监事会 B. 经理层 C. 董事会 D. 各业务部门、分支机构和子公司负责人 9.风险管理部门发现风险指标超限额的，应及时向（ ）报告。 A. 董事会 B. 经理层 C. 股东会 D. 首席风险官 10.（ ）对证券公司实施《证券公司全面风险管理规范》的情况进行自律管理，督促证券公司持续完善全面风险管理体系。 A. 中国银保监会 B. 中国证监会 C. 中国人民银行 D. 中国证券业协会 11.证券公司流动性风险管理应遵循（ ）原则。 A. 全面性、审慎性和合规性 B. 全面性、独立性和合规性 C. 全面性、审慎性和预见性 D. 全面性、独立性和预见性 12.证券公司（ ）应承担流动性风险管理的最终责任，负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况进行监督检查。 A. 董事会 B. 监事会 C. 股东（大）会 D. 经理层 13.证券公司应建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度。证券公司融资管理的基本要求不包括（ ）。 A. 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源 B. 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额 C. 加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力 D. 证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制，前台业务运作和后台管理支持适当分离 14.证券公司风险控制指标体系以净资本和流动性为核心，主要的风险控制指标包括（ ）。[2017年12月真题] Ⅰ．净资本 Ⅱ．风险覆盖率 Ⅲ．资本杠杆率 Ⅳ．销售利润率 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 15.下列关于证券公司风险控制指标基本要求的说法中，正确的有（ ）。 Ⅰ．证券公司应当遵循审慎、实质重于形式的原则，计算各项风险控制指标 Ⅱ．证券公司应当确保净资本等风险控制指标仅在报告时点符合规定标准 Ⅲ．中国证监会及其派出机构应当对证券公司净资本等风险控制指标数据生成过程及计算结果真实性、准确性、完整性进行定期或不定期检查 Ⅳ．中国证监会及其派出机构可以根据监管需要，要求证券公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对其风险控制指标监管报表进行审计 A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅱ D