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一分钟看完计量经济学！！！ 开学后的计量笔记作者： 冯子立 建模是计量的灵魂，所以就从建模开始。 一、 建模步骤：A ，理论模型的设计 :a，选择变量b ，确定变量关系c，拟 定参数范围 B ，样本数据的收集 : a，数据的类型b ，数据的质量 C ，样本参数的估计 :a，模型的识别b ，估价方法选择 D ，模型的检验 a，经济意义的检验1正相关 2反相关等等 b ，统计检验：1检验样本回归函数和样本的拟合优度，R 的平方即其修 正检验 2样本回归函数和总体回归函数的接近程度 :单个解释变量 显著性即t检验，函数显著性即F检验，接近程度的区间检验 c，模型预测检验1解释变量条件条件均值与个值的预 测 2预测置信空间变化 d，参数的线性约束检验：1参数线性约束的检验 2模型增加或减少变量的检验 3参数的稳定性检验：邹氏参数稳定性检验，邹 氏预测检验主要方法是以F检验受约束前后模型的差异 e，参数的非线性约束检验：1最大似然比检验 2沃尔德检验 3拉格朗日乘数检验主要方法使用 X平 方分布检验统计量分布特征 f，计量经济学检验 1，异方差性问题：特征：无偏，一致但标准差偏误。检测方法：图示 法，Park与Gleiser检验法，Goldfeld-Quandt检验法，White检验法 -用WLS 修正异方差 2 ，序列相关性问题：特征：无偏，一致，但检验不可靠，预测无效。 检测方法：图示法，回归检验法，Durbin-Waston检验法，Lagrange乘 子检验法用GLS 或广义差分法修正序列相关性 3 ，多重共线性问题：特征：无偏，一致但标准差过大，t减小，正负号 混乱。检测方法：先检验多重共线性是否存在，再检验多重共线性的范 围用逐步回归法，差分法或使用额外信息，增大样本容量可 以修正。 4 ，随机解释变量问题：随机解释变量与随机干扰项独立对OLS 没有坏影响。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏但一致扩大样 本容量可以克服。随机变量与随机干扰项同期相关：有偏且非一致 --工具变量法可以克服 二、 参数估计量性质的分析： a小样本和大样本性质 b无偏性 c有效性 d一致性 e Gauss-Markov定理 三、 A 虚拟解释变量问题 a，加法方式：定性因素对截距的影响 b ，乘法方式：定性因素对斜率项产生的影响 c，加法与乘法结合方式：定性应诉对截距和斜率项同时产生影响 B 滞后变量问题 a，分布滞后模型：经验加权法，Almon 多项式法，Koyck方法来减少 滞后项的数目 b ，自回归模型：工具变量法，OLS 法 C 模型设定偏误问题 a，解释变量选取偏误1漏选相关变量：OLS 在小样本下有偏，大样本下 不一致 2多选无关变量：OLS 估计量无偏且一致，但无效 b ，模型函数形式选取偏误：OLS 有偏非一致且无效 c，1用t检验和f检验检验无关变量 2用RESET 检验是否遗漏相关变量或模型函数选取错误 四、 联立方程计量经济学模型的单方程估计 a，工具变量法IV b ，ILSab适用于恰好识别 c，2SLS适用于恰好识别和过度识别 五、 二元离散选择模型 a，Probit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为标准正态分 布用最大似然估计法或GLS b ，Logit离散选择模型：将随机干扰项的概率分布设定为logistic分布得 到用最大似然估计法或GLS 六、 随机时间序列模型： a，纯自回归AR 模型用Yule-Walker方程或OLS 估计 b ，纯移动平均MA 模型 c，自回归移动平均ARMA 模型bc可以用矩估计法，对非平稳的时间 序列检验协整性可用Engle-Granger两步法或直接估计法。 注：此文只是小弟开学读书笔记的总结 只能当个工程表，让大家知道 所学阶段和所用罢了 另：据小弟开学后了解的教材方面 最初入门书首推古扎拉蒂的《计量经济学基础》，上下两本，想很快对 计量经济学有全方位认识的弟兄可以看这本书的精写版《经济计量学精 要》，机械工业出版社，世纪馆书店就有第二版卖，好几十块想要免