银行从业资格考试银行法规与综合第十三章风险管理综合练习与答案.docxVIP

— — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — 银行从业资格考试 银行法规与综合 第十三章　风险管理综合练习与答案 一、单选题 1、银行风险是指（　　）。[2015年10月真题] A.已经确定的将来损失 B.可以避免的将来损失 C.银行资产和收益损失的可能性 D.银行已经发生的损失 【参考答案】：C 【试题解析】： 银行风险可简单定义为银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。 2、下列表述不属于商业银行操作风险的是（　　）。[2009年10月真题] A.银行借贷人员与贷款企业勾结骗取银行借贷 B.商业银行资金交易员超越权限范围进行交易 C.商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响 D.由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时入账 【参考答案】：C 【试题解析】： 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。 3、下列选项中，不属于银行信用风险的是（　　）。[2010年5月真题] A.借款人的信用评级从AA级降为A级 B.债务人因经济危机陷入经营困境 C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷 D.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割 【参考答案】：C 【试题解析】： 商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。C项属于操作风险中人员因素的内部欺诈。 4、以下不属于商业银行战略风险主要来源的是（　　）。[2015年10月真题] A.商业银行签署的合同缺乏执行力 B.商业银行发展目标缺乏整体兼容性 C.商业银行缺乏实现发展目标的资源 D.商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施 【参考答案】：A 【试题解析】： 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险主要来源于四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程中的质量难以保证。 5、下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是（　　）。[2015年10月真题] A.客户限额 B.止损限额 C.交易限额 D.风险价值限额 【参考答案】：A 【试题解析】： 商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。其中，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。风险限额可采用风险价值限额、期权性头寸限额等。 6、（　　）是商业银行面临的最主要的风险。[2013年11月真题] A.市场风险 B.操作风险 C.信用风险 D.法律风险 【参考答案】：C 【试题解析】： 商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。这些风险不仅存在于银行的贷款业务中，也存在于其他表内和表外业务中，如担保、承兑和证券投资等。 7、（　　）是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。 A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 【参考答案】：B 【试题解析】： 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。其中，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。 8、信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险中，（　　）的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛。 A.信用风险 B.市场风险 C.流动性风险 D.操作风险 【参考答案】：C 【试题解析】： 与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险的形成原因更加复杂，涉及范围更加广泛，通常被视为一种综合性风险。流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善外，信用风险、市场风险、操作风险等领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。 9、（　　）一旦失去或受到不利影响，会影响到商业银行业务的正常经营。 A.负债规模 B.市场信心 C.投资者投资理念