银行从业资格考试初级风险管理第六章流动性风险管理综合练习与答案.docxVIP

— — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — 银行从业资格考试 初级风险管理 第六章　流动性风险管理综合练习与答案 一、单选题 1、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20％的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（　　）。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试 【参考答案】：D 【试题解析】： 压力测试是根据不同的假设情况（可量化的极端范围）进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。 2、核心负债比率中核心负债的定义为（　　）。 A.活期存款的50％以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券 B.活期存款以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券 C.活期存款的50％以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券 D.活期存款以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券 【参考答案】：A 【试题解析】： 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，核心负债包括距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50％；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。 3、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（　　）。[2014年6月真题] A.流动性风险 B.操作风险 C.战略风险 D.信用风险 【参考答案】：A 【试题解析】： 流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。 4、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（　　）。[2016年10月真题] A.建立多层次的流动性屏障 B.提高流动性管理的预见性 C.通过金融市场控制风险 D.提高负债的流动性 【参考答案】：D 【试题解析】： D项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。 5、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（　　）。[2016年10月真题] （1）国债 （2）同业借款 （3）在子公司的投资 （4）可出售的贷款组合 A.（2）、（1）、（4）、（3） B.（1）、（2）、（4）、（3） C.（2）、（1）、（3）、（4） D.（1）、（2）、（3）、（4） 【参考答案】：B 【试题解析】： 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款；③商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；④流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。 6、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（　　）。 A.法律风险 B.市场风险 C.国家风险 D.流动性风险 【参考答案】：D 【试题解析】： 流动性风险的内部因素包括：出现重大声誉风险，如员工欺诈或丑闻等负面消息，削弱公众对银行的信心，或承诺未能履行，虽然该承诺没有法律约束力，但仍会引起公众和评级机构对财务状况的质疑，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。 7、（　　）属于零售性质的资金。 A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.再贴现 【参考答案】：C 【试题解析】： 通常情况下，零售性质的资金（例如居民储蓄）相比批发性质的资金（例如同业拆借、发行票据）具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。 8、关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（　　）。 A.经调整资产流动性比例＝调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100％ B.经调整后流动性负债余额＝流动性负债总和－1个月内到期用于质押的存款金额 C.存贷款比例不得超过75％ D.存贷款比例＝各项存款余额/各项贷款余额×100％ 【参考答案】：D 【试题解析】： D项，存贷比＝各项贷款余额/各项存款余额×100％。 9、商业银行的零售存款通常被认为是（　　）。[2014年11月真题] A.来源集中，流动性风险低 B.不稳定的负债，流动性风险高 C.比较稳定的负债，流动性风险低 D.来源分散，流动性风险高 【参考答案】：C 【试题解析】： 零