银行从业资格考试初级风险管理第二章风险管理体系综合练习与答案.docxVIP

— — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — 银行从业资格考试 初级风险管理 第二章　风险管理体系综合练习与答案 一、单选题 1、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（　　）。 A.最佳避险报告 B.整体风险报告 C.具体的头寸报告 D.风险监测报告 【参考答案】：C 【试题解析】： 风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。 2、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　）。 A.先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 C.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息 【参考答案】：C 【试题解析】： C项，高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。 3、关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（　　）。 A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督 B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策 C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系 【参考答案】：D 【试题解析】： A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。 4、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（　　）。[2014年6月真题] A.资本充足率 B.每股收益增长率 C.收益波动 D.经风险调整后收益 【参考答案】：A 【试题解析】： 风险偏好的收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。A项属于资本类指标。 5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（　　）负责制定本行的风险偏好。[2014年11月真题] A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.风险管理委员会 【参考答案】：A 【试题解析】： 在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。 6、商业银行采用高级风险量化技术面临（　　）。[2013年11月真题] A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险 【参考答案】：B 【试题解析】： 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。 7、商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（　　）。[2016年10月真题] A.公司业务部门 B.内部审计部门 C.个人金融业务部门 D.风险管理部门 【参考答案】：D 【试题解析】： 风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。 8、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。 A.董事会 B.高级管理层 C.监事会 D.股东大会 【参考答案】：A 【试题解析】： 巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。 9、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。 A.应当是一个相对独立的部门 B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门又称风险管理委员会 D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施 【参考答案】：A 【试题解析】： 风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。 10、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（　　）。[2014年6月真题] A.负责承担对市场风险管理的最终责任 B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和