银行从业资格考试初级风险管理第一章风险管理基础综合练习与答案.docxVIP

— — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — — PAGE \# 0 /NUMPAGES \# 0 — 银行从业资格考试 初级风险管理 第一章　风险管理基础综合练习与答案 一、单选题 1、下列各项属于风险转移措施的是（　　）。 A.资产出售 B.银团贷款 C.针对不同客户贷款 D.针对不同客户收取不同利率 【参考答案】：A 【试题解析】： 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。BC两项属于风险分散措施；D项属于风险补偿措施。 2、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（　　）。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险 【参考答案】：C 【试题解析】： 本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。 3、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（　　）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 【参考答案】：A 【试题解析】： 风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。 4、法律风险与违规风险之间的关系是（　　）。 A.违规风险包括法律风险 B.两者产生的风险相同 C.两者有关但又有区别 D.两者产生的原因相同 【参考答案】：C 【试题解析】： 违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。 5、（　　）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。 A.法律风险 B.监管风险 C.国别风险 D.违规风险 【参考答案】：B 【试题解析】： A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险；D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 6、下列关于信用风险的说法，不正确的是（　　）。 A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 【参考答案】：B 【试题解析】： B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。 7、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（　　）。 A.保护银行的正常经营 B.为银行的注册提供资金 C.吸收损失 D.组织营业 【参考答案】：C 【试题解析】： 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：①在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。 8、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（　　）。 A.账面资本 B.经济资本 C.监管资本 D.实收资本 【参考答案】：C 【试题解析】： 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。 9、权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（　　）增加。[2015年10月真题] A.声誉风险 B.操作风险 C.信用风险 D.法律风险 【参考答案】：C 【试题解析】： 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。该企业的评级下降会使与该企业发生业务往来的商业银行所面临的信用风险增加。 10、根据巴塞尔协议Ⅱ，法律