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VAR模型的Eviews软件操作 ——以论文《外商直接投资对经济增长的影响》为例 1.导入数据 导入好后（点开检查一下数据有没有出现一列NA的情况，若有则退出Eviews重新导入） 2.对模型变量取对数 得到模型变量的对数序列（点开检查一下数据有没有出现一列NA的情况，若有则重新进行取对数的操作） 3.序列平稳性的ADF单位根检验 （1）ADF检验回归模型形势判断 理论：可以通过绘制序列的曲线图来判断是检验回归模型三种形式的哪一种。 三种形式分别是： 不含截距项也不含时间趋势的，序列围绕零值波动。 含有截距项不含时间趋势，序列偏离零值波动，但不具有明显的时间趋势。 含有截距项和时间趋势，序列随时间而向某一方向明显移动。 从图中可以看出，应使用既含截距项又含时间趋势项的检验回归模型来对其进行ADF检验。 （2）ADF单位根检验 先对LnFDI的原始数据进行单位根检验 LnFDI LnFDI （C,T,1）的ADF检验值为-1.670319，5%水平下的临界值为:-3.544284，ADF5%的临界值，所以结论是不平稳。 对LnFDI进行一阶差分处理后，再次进行单位根检验 一阶差分处理 一阶差分处理后的LnFDI （C,T,1）的ADF检验值为 -4.321652，5%水平下的临界值为-3.548490，ADF5%的临界值，所以结论是平稳的 先对LnGDP的原始数据进行单位根检验 Ln LnGDP （C,T,1）的ADF检验值为-2.536050，5%水平下的临界值为-3.544284，ADF5%的临界值，所以结论是不平稳。 对LnGDP进行一阶差分处理后，再次进行单位根检验 一阶差分处理后的 一阶差分处理后的LnGDP （C,T,1）的ADF检验值为 -4.193855，5%水平下的临界值为-3.548490，ADF5%的临界值，所以结论是平稳的。 4.设定最优滞后期 得出最优滞后期为2 构建最优滞后期为2的VAR（2）模型T值标准差估计值 构建最优滞后期为2的VAR（2）模型 T值 标准差 估计值 5.稳定性检验（AR根图示法） 或使用AR Root Table 6.脉冲响应分析 7.方差分解 8.格兰杰因果检验 9.协整检验 10.向量误差修正模型