保险基础知识PPT课件.ppt

;教学目的;子情境9.1 保险精算原理;一、切比雪夫（Chebyshev）大数法则 设 ， ，…， ，…是由两两相互独立的随机变量所构成的序列，每一随机变量都有有限方差，并且它们有公共上界： ;二、贝努利(Bernoulli)大数法则 设Mn是n次贝努利实验中事件A发生的次数，而p是事件A在每次实验中出现的概率，则对于任意的ε0，都有： ;;子情境9.2 财产保险费率厘订;二、“大数”的测定 在一定的要求之下，“大数”由下面的公式来测定： ;三、财务的稳定性 假定某公司承保的某项业务有n个保险单位，每个保险单位的保险金额为a元，纯费率为q。如果损失标准差为σ，则称aσ为赔偿金额标准差，用Q表示，即Q = aσ。把anq（即纯保费总额）称为保险赔偿基金，用P表示，即 P = anq。赔偿金额标准差与保险赔偿基金的比值，称为财务稳定系数，用K表示，即K=Q/P。 一般而言，财务稳定系数K越小，财务稳定性越好；反之，财务稳定系数K越大，财务稳定性越差。 四、自留额和分保额的决策 ;子情境9.3 寿险费率厘订;; ;二、趸缴纯保险费 1. 定期人寿保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期人寿保险，年初每个投保人应缴的纯保险费为 元。依据收支相等原则，保险公司支付保险金的现值总和与期初纯保险费的总和应相等。即有： ;2. 终身人寿保险的纯保险费 假设生命表中所定最终年龄为ω岁，则有： ;3. 纯粹生存保险的纯保险费 假定x岁的人投保n年定期生存保险，所缴的纯保险费为 元。考虑利息因素，依据收支相等原则有： ;三、年金保险的纯保险费 1.即期年金 假定x岁的人投保期限为n年的年金保险，保险公司每年初支付保险金。设投保人应缴的纯保险费为 ，则依据收支相等原则应有： ; 1.即期年金 用与上面同样的方法可以得到期末付定期年金的纯保险费为： ;用同样的方法可以得到期末付定期延期年金的纯保险费为： ;四、年度纯保费 假定n年定期死亡保险的纯保险费分m年付清，用 来表示年度纯保费，年度纯保费的现值之和应与一次付足的纯保费的现值相等，即应有： ;公司对原始费用，不应单纯地将它全部加在第一年的纯保险费上，而需将它均匀地分摊到各期的保险费上。 如果被保险人投保时的年龄为x岁，保险期限为n年，保险费分次m交付，再假定全部原始费用为α元，在每一年度保险费上应摊加的金额为s元。很显然，这些摊加在每一年度的费用的现值的积存值与原始费用的现值相等，于是成立： ;六、理论责任准备金及其计算方法 人寿保险的责任准备金，是保险人向投保人所收取的纯保险费，加上按事先约定的年利率复利结算方式计算的本利和，与人寿保险合同中所规定的保险人应在当年所支付保险金的差额；从被保险人方面来说，是他所交付的纯保险费的本利和，与他当年应分摊的给付保险金之间的差额。 责任准备金实质上是保险人对被保险人或其收益人的一种负债。 责任准备金可分为理论责任准备金和在其基础上修正后的实际责任准备金。 1.过去法 2.未来法 小结：理论责任准备金仅与保险条件、保险期限、缴费方式以及保险金额等有关，而与计算方法无关。 ;七、实际责任准备金及其计算 由于原始费用的关系，第一年的费用要比以后各年的费用大得多。因此，保险公司实际提存的准备金并不与理论准备金相同，而是将理论准备金加以必要的修正计算出来的。这种修正后的准备金称为实际责任准备金，又称修正责任准备金。 不论采用什么方式对理论责任准备金加以修正，在保单到期时的实际责任准备金应与理论责任准备金相同。 我们假定承保有下面的具有代表意义的保单：某年龄为x岁的人，投保n年定期混合保险，保险金额为元，保险费自保单开始时起分m年交付。 ;在修正准备金时，第一个问题是如何决定第一年度的纯保险费 及第二年以后的纯保险费 ，如果令 与 差额为α，则有：