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学 院：金融学院
上课学期：2学2-2022第一学期课程名称：金融计量学
指导教师：梁 娟实验主题：财政支出猜想模型
姓 名： 09金3 0092068 左怡帆二零一二年一月六日
2、相关函数检验:
由上图可以看出，3个回归中的d Y(-l)的参数均不显著所以可以推断d Y 依旧是个非平稳的时间序列。
3、ADF检验：
Augmented Dickey-Fuller test for X包含落彳爰7期的(l-L)X (max was 8)
檄本大小17军根检定之虚辗假^ HO: a= 1
含常蜘(constant)
模型：(l-L)y = bO + (a-l)*y(-l) + ... + e
1陪自我相^彳系数fore: 0,039
lagged differences: F(7, 8) = 9,946 [0,0021]
(a - 1)的估言十值:4,04885
检定统th直:tau_c(l) = 7,04054
渐迤p值1ADF 检定迪式(Augmented Dickey-Fuller regression)
OLS,使用中之子檬本轮HI： 1993-2022 (T二17)鹰建数(Dependent variable): d_X
coefficient std. error t-ratio p-value
const
-171489
42910,1
-3,996
0,0040
***
X_1
4,04885
0,575077
7,041
1,0000
d_X_l
-5,27843
0,715193
-7,380
7,76e-05
***
d_X_2
-5,39610
0,850324
-6,346
0,0002
***
d_X_3
-5,02358
0,740073
-6,788
0,0001
***
d_X_4
-5,06778
0,831991
-6,091
0,0003
***
d_X_5
-5,11487
0,755724
-6,768
0,0001
***
d_X_6
-4,24284
0,889972
-4,767
0,0014
***
d_X_7
-3,57766
0,879944
-4,066
0,0036
***
AIC: 438,797 BIC: 446,296
HQC: 439,543
含常数项及超势工真(trend)
模型：(l-L)y = b0 + bl*t + (a-l)*y(-l) + …+ e
1口皆自我相昌御系数for e : -0,226
lagged differences: F(7, 7) = 18,701 [0,0005]
(a - 1)的估th直：4,31562
检定统言十值:tau_ct(l) = 9,77163
泄修p值1 ADF 检定iEl%帚式(Augmented Dickey-Fuller regression)
OLS,使用中之子檬本轮圉：1993-2022 (T= 17) 鹰建数(Dependent variable): d_X
coefficient std. error t-ratio p-value
const
-509761
129423
-3,939
0,0056
***
X_1
4,31562
0,441648
9,772
1,0000
d_X_l
-5,72497
0,560313
-10,22
l,86e-05
***
d_X_2
-5,91205
0,664564
-8,896
4,60e-05
***
d_X_3
-5,69691
0,607557
-9,377
3,26e-05
***
d_X_4
-5,66273
0,660624
-8,572
5,85e-05
***
d_X_5
-5,89055
0,634516
-9,284
3,48e?05
***
d_X_6
-4,76719
0,693903
-6,870
0,0002
***
d_X_7
-3,85296
0,666484
-5,781
0,0007
***
time
28671,4
10626,5
2,698
0,0307
**
AIC: 428,678 BIC: 437,01
HQC: 429,506
含常数工直及二次超势工直(quadratic trend)模型：(1 -L)y = b0 + bl*t + b2*t八2 + (a-l)*y(-l) + …+ e
1 P皆自我相^彳系数for e : -0,244lagged differences: F(7, 6) = 14,228 [0,0024]
(a - 1)的估言十值:4,24413检定统言十值：tau_ctt(l) = 6,84267
渐迤p值1
ADF 检定式(Augmented Dickey-Fuller
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