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使用说明
新建策略
开始回测和交易前需要先新建策略,点击下图中左上角标识进行策略添加。可以选择不同的业务类型(比如股票),然后给策略设定一个名称,添加成功后可以在默认策略模板基础上进行策略编写。
新建回测
策略添加完成后就可以开始进行回测操作了。回测之前需要对开始时间、结束时间、回测资金、回测基准、回测频率几个要素进行设定,设定完毕后点击保存。然后再点击回测按键,系统就会开始运行回测,回测的评价指标、收益曲线、日志都会在界面中展现。
新建交易
交易界面点击新增按键进行新增交易操作,策略方案中的对象为所有策略列表中的策略,给本次交易设定名称并点击确定后系统就开始运行交易了。
交易开始运行后,可以实时看到总资产和可用资金情况,同时可以在交易列表查询交易状态。
交易开始运行后,可以点击交易详情,查看策略评价指标、交易明细、持仓明细、交易日志。
策略运行周期
回测支持日线级别、分钟级别运行,详见 handle_data方法。
交易支持日线级别、分钟级别、tick级别运行,日线级别和分钟级别详见 handle_data方法,tick级别运行详见 run_interval和 tick_data方法。
频率:日线级别
当选择日线频率时,回测和交易都是每天运行一次,运行时间为每天盘后。
频率:分钟级别
当选择分钟频率时,回测和交易都是每分钟运行一次,运行时间为每根分钟K线结束。
频率:tick级别
当选择tick频率时,交易最小频率可以达到3秒运行一次。
策略运行时间
盘前运行:
9:30分钟之前为盘前运行时间,交易环境支持运行在 run_daily中指定交易时间(如time=09:15)运行的函数;回测环境和交易环境支持运行 before_trading_start函数
盘中运行:
9:31~15:00分钟为盘中运行时间,分钟级别回测环境和交易环境支持运行在 run_daily中指定交易时间(如time=14:30)运行的函数;回测环境和交易环境支持运行 handle_data函数;交易环境支持运行 run_interval函数
盘后运行:
15:30分钟为盘后运行时间,回测环境和交易环境支持运行 after_trading_end函数(该函数为定时运行);15:00之后交易环境支持运行在 run_daily中指定交易时间(如time=15:10)运行的函数,
交易策略委托下单时间
使用order系列接口进行股票委托下单:
1、从早盘开始交易时间(默认为9:15,服务端可配置)到股票市场收盘(15:00),使用order系列接口进行股票委托下单直接报单到柜台。
2、早盘开始交易时间(默认为9:15,服务端可配置)之前,使用order系列接口进行股票委托下单,将在股票市场开盘(9:30)统一委托报单到柜台。
3、股票市场收盘(15:00)之后,使用order系列接口进行股票委托下单,将在第二天股票市场开盘(9:30)统一委托报单到柜台。
4、在15:00-AFTER_TRADING_END(默认15:30)之间,使用run_daily进行委托下单直接报单到柜台。
回测支持业务类型
目前所支持的业务类型:
1、普通股票买卖(单位:股)。
2、可转债买卖(单位:张,T+1)。
交易支持业务类型
目前所支持的业务类型:
1、普通股票买卖(单位:股)。
2、可转债买卖(单位:张)。
3、融资融券交易(单位:股)。
4、ETF申赎、套利(单位:份)。
5、国债逆回购(单位:份)。
开始写策略
简单但是完整的策略
先来看一个简单但是完整的策略:
def initialize(context):
set_universe(600570.SS)
def handle_data(context, data):
pass
一个完整策略只需要两步:
set_universe: 设置我们要操作的股票池,上面的例子中,只操作一支股票: 600570.SS,恒生电子。所有的操作只能对股票池的标的进行。
实现一个函数: handle_data。
这是一个完整的策略,但是我们没有任何交易,下面我们来添加一些交易
添加一些交易
def initialize(context):
g.security = 600570.SS
# 是否创建订单标识
g.flag = False
set_universe(g.security)
def handle_data(context, data):
if not g.flag:
order(g.security, 1000)
g.flag = True
这个策略里,当我们没有创建订单时就买入1000股600570.SS,
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