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国金QMT 极速策略交易
系统普通算法交易
使用手册
国金证券股份有限公司
二〇二〇年一月
国金QMT 极速策略交易系统普通算法交易使用手册
算法交易
1、触价设置:启用触价后,标的必威体育精装版价达到触价设置价格时,算法任务开
始执行。未达到触价设置价格时,任务维持等待状态。这是整个算法交易任务是
否启动的第一个判断条件。
2、下单间隔:算法交易任务开始执行后,会按照下单间隔设置,定时报送
委托。
3、报价方式:统称“基准价”
卖⑤价-卖①价,买①价-买⑤价:盘口对应的买卖委托价格;
涨跌停价:买入的时候用涨停价,卖出的时候用跌停价;
必威体育精装版价:盘口必威体育精装版的委托价格;
挂单价:买入的时候就是买①价,卖出的时候就是卖①价;
对手价:买入的时候就是卖①价,卖出的时候就是买①价;
昨收价:昨日的收盘价;
指定价:在基准价的位置手动填写委托价格;
4、波动区间:限制股票基准价的波动范围,当基准价超过波动区间下限(波
动区间上限),以波动区间下限(波动区间上限)为基准价报送委托。
波动区间支持单向、双向两种模式,
单向即买入时仅限制上限,卖出时仅限制下限。
双向即买入、卖出均限制上下限。
5、单笔超价:单笔超价是以基准价为基础,对委托价格做调整。支持 “元”、
“%”两种模式。
正值加速成交,注重成交速度:买入时委托价格=基准价* (1+x%),卖出时
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委托价格=基准价* (1-x%)
负值优化成交,注重节约成本:买入时委托价格=基准价* (1-%),卖出时委
托价格=基准价* (1+x%)
6、超价启用笔数:从第N 笔开始,委托价格根据单笔超价调整。
7、单笔基准量:单笔委托数量以此为基准。
卖①+②...量,买①+②...量:对手盘口的委托量;
目标量:下单的交易总量;
目标剩余量:目标量-已报委托量= 目标剩余量;
持仓数量:卖出时可将现有的持仓量作为单笔基准量;
8、基准量比例:基准量比例×单笔基准量=单笔委托数量。单笔委托数量小
于单笔最小量,按单笔最小量报单;单笔委托数量大于单笔最大量,按单笔最大
量报单。
9、单笔最小量、单笔最大量:组成单笔委托量范围,单笔委托数量必须在
单笔范围内。低于单笔最小量,按单笔最小量委托。高于单笔最大量,按单笔最
大量委托。当算法任务未报委托量小于单笔最小量,会按未报委托量报单。
10、撤单间隔:按撤单间隔,每隔XX 秒,根据当前行情判断,撤单重报是
否更有利于成交 (买入报单后,价格上涨,原买入价格无法成交,需要以更高的
价格重新报单才能成交。或卖出报单后,价格下跌,原卖出价格无法成交需要以
更低的价格重新报单才能成交),当有利于成交时才会执行撤单,否则继续挂单。
11、未成委托处理:撤单的部分属于未成委托,如果未成委托选择不处理,
撤回的部分按照下单参数继续委托报单;如果选择了未成委托的处理方式,撤回
的部分按照未成委托处理所选的方式委托下单。
12、有效时间:按照算法任务的开始时间计算,超出有效时间,算法任务终
止同时向柜台发起撤销委托。
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13、最大委托次数:即算法任务最大可委托的次数,含未成委托再次报单。
当委托次数达到最大委托次数后再次到达下单时点,算法任务终止同时向柜台发
起撤销委托。
14、投资备注:用于填写该笔算法交易任务备注信息。
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