国家开放大学《金融风险概论》形考任务二.docxVIP

形考任务二 一、名词解释（共 44 分，每题 4 分） 1. 信用风险 信用风险又称交易对方风险、履约风险或违约风险，指交易对方不履行到期债务的风险。 2.CART 结构分析法 该方法以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。 3. Z 值评分模型 通过分析破产企业和非破产企业的 22 个财务比率，筛选出最能够反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大，最具预测或分析的 5 个关键财务比率，构建出能够最大程度区分贷款风险度的数学模型，用以评估借款人的信用风险。 4. 借款人 5C 法 该方法采用匿名和背对背的通信方法，反复、多次的征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。 5. 骆驼信用评级法 骆驼评级法是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充足性（Capital Adequacy）、资产质量（Asset Quality））、管理水平（Management）、盈利状况（Earnings）和流动性（Liquidity），其英文第一个字母组合在一起为“CAMEL“，正好与“骆驼“的英文名字相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。 6. 流动性风险 流动性风险是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以及对资产增长或支付到期债务的风险。 7. 资产负债比例管理 资产负债比例管理就是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对金融机构资产控制，达到稳健经营，消除或减少流动性风险的目的。 8. 资产证券化 资产证券化是指金融机构将其流动性较差的资产转化为可在市场上流通的资产的过程。 9. 售后回租安排 售后回租安排是指商业银行出售自己所拥有的办公大楼和其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。 10. 操作风险 操作风险是由金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 11. 风险缓释 操作风险缓释是指金融机构通过风险控制措施来降低损失事件的发生频率或影响程度，其作用是江都操作风险发生时金融机构的实际损失。 二、简答题（共 56 分，每题 8 分）1. 信用风险可表现为哪些类型？答： 一、工商业贷款；二、房地产贷款；三、个人消费信贷；四、贸易融资信贷。 2. 与普通的金融风险相比，信用风险具有哪些特征？答： 一、具有非系统性风险特征； 二、信息部队称称为信用风险的主要诱因；三、存在概率非正态分布现象；四、难以准确测量。 3. 借款人 5C 法和骆驼信用评级法有何区别？ 答：借款人 5C 法是未然借款人 5 个方面的状况进行审查，并以此作为信用风险预测结果和贷款发放的决策依据，这 5 方面包括借款人的品质、资本、还款能力、抵押担保、经营环境。骆驼信用评级法格局资本充足率、资产质量、管理能力、盈利性、流动性 5 项指标评价商业银行与其他金融机构的经营管理和资信状况 4. 什么是流动性风险？它包括哪两个方面的内容？ 答：流动性风险是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产或支付到期债务的风险。流动性风险可以从负债和资产两个方面来考察。 5. 资产流动性管理和负债流动性管理的具体方法有哪些？ 答：资产流动性管理的具体方法一、保持足够的准备资产； 二、合理安排资产的期限组合，使之与负债相协调。负债流动性管理的具体方法： 一、开拓和保持较多的可以随时取得的主动性负债； 二、开辟新的有利于刘丁香的存款服务。 6 操作风险的特征有哪些？ 答： 一、内生性 二、广泛性三、长期性；四、非对称性；五、易发性。 7 操作风险管理过程具体包括哪些环节？ 答： 一、操作风险的识别； 二、操作风险的评估和计量；三、操作风险的控制与缓释；四、操作风险的监测；五、操作风险报告。