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第十二章习题 一、推断题 TOC \o 1-5 \h \z .预期损失是商业银行在特定时期内资产患病的平均损失。（） .平均损失值为X,在99%置信度下最大损失值是丫，那么非预期损失为X-Y。（）.非预期损失和极端损失都与商业银行风险容忍度有关，容忍度越小，相应地 非预期损失越大，极端损失越小。（）.银行可以将非预期损失计入本钱进行风险转移。（） .经济资本是在肯定置信水平下，用来缓冲资产或业务非预期损失的资本，因此数量上等于非预期损失。（） . ROE和RAROC都可以用来衡量资本使用效率，测算资本在风险状态下的使用 效率。（）. RAROC指标中使用的经济资本可以细化分解到各个机构、部门或产品，并且 直接对应于担当的风险，比传统指标更利于不同机构、部门的绩效比拟。（） .假如某业务的RAROC低于股东要求的基准回报率，说明该业务对股东价值是 损害的，必需收缩经济资本以限制其进展甚至要排解在商业银行的资产组合之外。 （）.商业银行在不同资产间安排经济资本时应从资产组合的层面来考虑，从组合 的角度来看资产的风险状态并进行配置。（） .商业银行依据RAROC进行经济资本配置时，应以RAROC最大化为目标，科学合理的配置资源。（） 二、计算题.某公司申请一笔金额1亿元的贷款，期限一年，贷款的年利率为6虬 该贷款 的资金本钱为3%,经营本钱（包括人工、设施等）共计100万元。经测算，该 客户的违约率为5%,该类贷款违约后损失率为50%,该贷款的非预期损失为500 万元。计算该笔贷款的RAROC。 .某银行设定的RAROC要求为不低于25%,现有客户申请一笔6000万元的一年期贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为0.8%,违约损失率为35%。假设银行 设定的风险容忍度为2. 5%,依据测算出，该贷款在2. 5%容忍度下的非预期损失 为500万，贷款资金本钱为3%,各项经营本钱合计需要80万元。银行应给该贷 款定价多少？ 三、简答题 .商业银行应付预期损失和非预期损失分别实行什么不同手段？ .简述经济资本与账面资本、监管资本的关系。 . RAROC的定义和作用是什么？ 四、论述题.试述基于RAR0C和经济资本配置的方法和过程。 .试述基于RAR0C银行贷款定价的比拟优势原理的内容。 第十二章习题参考答案一、推断题 1. X 2. X 3. V 4. X 5. V 6. X 7. V 8. V 9. V 10. X二、计算题 1,收入二1亿元X6%=600万元资金本钱=1亿元X3%=300万元 经营本钱=100万元风险本钱=违约率X违约损失率义贷款金额=5%X 50%X 1亿元=250万元 经济资本二非预期损失=500万元RAROC = RAROC = RAROC =风险调整后的收益~~经济资本660?300? RAROC = 风险调整后的收益 ~~经济资本 500= -10% 2.资金本钱=3%X6000万元=180万经营本钱=80万 风险本钱二违约概率义违约损失率X风险暴露=0.8%X 35%X 6000万元二16. 8万本钱合计:资金本钱+经营本钱+风险本钱=276. 8万 经济资本二非预期损失=1000万贷款利率= 贷款利率= 贷款利率=RAROC x经济资本+本钱合计25% 贷款利率= RAROC x经济资本+本钱合计 25% x 1000万+276. 8万 6000 万 = 8.78% 三、略；四、略