计量经济学重点知识归纳.docx

普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS) ： 已知一组样本观测值 ?( X ,Y i i ) : i ? 1,2?, n ?，普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组 Y值，即样本回归线上的点 ? 与真实观测点 Yt 的“总体误差”尽可能地小。普通 Y i 最小二乘法给出的判断标准是：被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小。 广义最小二乘法 GLS：加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义， 或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取 1 时的一种特殊情况。从此意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。 加权最小二乘法 WLS：加权最