银行风险预警管理体系规划.pptxVIP

银行风险预警管理体系规划;目 录;德勤建议通过三年规划，建立具有中信特色的风险预警管理体系，实现全资产、全客户、全流程的覆盖;;;建议中信银行建立以组合预警为中心, 结合传统单一客戶预警, 并贯穿整个信贷流程, 成为中信银行信用风险管理提升的促进支柱;建议该风险预警管理体系实现对全资产、全客户、全流程的覆盖，风险预警结果将应用于信贷业务的全流程中;8;;;;;中信银行风险预警管理体系规划时间表(1/4);中信银行风险预警管理体系规划时间表(2/4);中信银行风险预警管理体系规划时间表(3/4);中信银行风险预警管理体系规划时间表(4/4);目 录;建议中信银行在未来三年实施4项工作任务，在____年形成统一的风险预警理念、具有中信特色的预警文化;19;建议中信银行应在现有基础上尽快制定可实施、可落地、可传导的风险偏好，以作为信贷预警管理的最高指导原则;为了使各信贷与预警管理相关部门更好的理解风险偏好，我们建议以定量指标为核心指标，定性指标则为辅助指标;目 录;建议中信银行在未来三年实施5项工作任务，在____年形成完整的预警治理、管理、执行、支持及应用组织架构; 简介： 中国信托商业银行积极致力拓展国内外分支机构，截至目前海内外共有147家分行，海外(办事处、分行、子行及子行之分行)共计100个分支机构，分布于美国、加拿大、日本、印度、印尼、菲律宾、泰国、越南、香港、新加坡及大陆等11个国家及地区，为台湾最国际化的金融机构。;;;;;;30;预警监控体系需要完善的组织架构来支撑，建议中信银行从委员会建设、预警权责划分及三级联动机制三个维度来优化现有组织架构;32;;34;35;36;;;总、分、支行的各类工作机制保证信息的通畅传导，从而确保每项预警工作能够有效完成;目 录;建议中信银行在未来三年实施2项工作任务，在____年建立完善的制度、流程体系;42;43;44;45;46;47;风险预警管理组织架构设计方案——流程建设;风险预警管理组织架构设计方案——流程建设;预警指标维护流程;动态预警模型更新流程;设计预警拓展应用流程，我们建议将信贷风险预警结果应用于资本管理、客户定位、产品设计、风险偏好制定等工作;目 录;建议中信银行在未来三年实施5项工作任务，在____年建立专业胜任的预警团队及健全的团队管理与培训机制;55;56;57;58;59;风险预警工作的实际落实离不开分行的有效协助，建议在分行层级设立风险监测预警岗位，主要负责所辖分支行日常的风险预警工作及管理;61;62;63;64;;66;67;68;建议中信在未来三年实施十二项计划，在____年实现公司、个人和同业单一客户和组合的预警规则和模型建立;建议建立预警事后评价机制，通过评价结果对指标进行定期维护;;;建议中信银行建立三类预警分级机制，将预警信号分为红、黄、蓝三个等级;;建议扩大公司单一客户预警指标维度，多方面整合风险驱动因素所包含的定性与定量指标;建议在____年建立个人客户预警指标维度，应用于个人客户预警管理中;建议在____年建立同业客户预警指标维度，应用于同业客户预警管理中;建议开发行业景气预测模型，把握行业整体组合风险，并对模型进行定期维护;建议通过合理的指标选取方法，建立并完善组合静态预警规则的指标体系，在每个维度中考虑多种因素对指标选取的影响;;目 录;建议中信银行在未来三年实施8项工作任务，在____年实现风险预警在限额管理、信贷组合管理、客户绩效分析、定价管理等方面的应用;建议中信银行使用RAROC、EP等指标对现有信贷组合进行以监管资本为基础的信贷组合分析，并对表现较差的组合进行预警;使用RAROC和EP对信贷组合进行基于内评法的信贷组合分析，可综合体现信贷组合为银行带来的风险收益，提升分析结果的精确性;此外，通过优化单一客户RWA占比、组合平均PD等信贷组合分析相关指标，以进一步提升信贷组合分析的准确性;86;87;随着中信银行新资本协议实施进程的推进，建议未来以经济资本相关数据为基础，持续优化组合分析工具;建议中信银行短期开展行业限额，使用行业集中度等指标对行业限额进行预警，以有效降低行业集中度风险;;;;建议中信银行短期将客户绩效预警结果应用于定价管理，并根据客户绩效对客户进行分层，针对不同客户采取针对性的信贷政策;配合组合分析的结果建立贷后的定价检核机制，以提供给前线分行人员进行比较与参考，指导风险定价;使用经济利润指标对行业维度的客户群进行定价检核，并对负经济利润客户群进行预警，可指导行业维度的定价调整;;;;;依据对产品维度的信贷组合分析，衡量各产品给银行带来的风险调整后利润，并对不满足回报要求的产品进行预警;未来制定资本配置方案时，应充分考虑风险偏好、信贷政策、行业预期、限额设定等，并结合风险预警结果的及风