商业银行经营管理课件.pptVIP

风险管理与商业银行经营管理的关系 承担和管理风险是商业银行谋利的手段 风险管理极大地改变了商业银行经营管理模式 风险管理能够为风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力 商业银行风险管理的流程 （一）风险识别 风险识别是风险管理的第一步，是商业银行从内外部经营环境中发现可能给银行经营带来意外损失的因素。 （二）风险计量 风险计量是在风险识别的基础上，对各种风险因素进行定量分析，计算损失发生的概率以及损失发生的大小。 （三）风险监测 风险监测是对各种风险因素进行实时监测，以随时掌握其发展变化。 （四）风险控制 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 商业银行风险管理的方法 （一）风险分散 （二）风险对冲 （三）风险转移 （四）风险规避 （五）风险抑制 （六）风险补偿 分散投资法 定义： 指商业银行不应把投资资金全部用来购买一种证券，而应当购买多种类型的证券，这样可以使商业银行持有的各种证券收益和风险相互抵消，获得较为客观的收益。 种类 期限分散法 期限分散的主要办法就是梯形投资法 地域分散法 类型分散法 发行者分散法 期限分离法 定义： 是指商业银行将全部投资资金投放在一种期限的证券上，或短期，或长期。 特点： 这种投资法具有很大的风险，不能保证商业银行获取适当的收益。 种类： 期限分离法有三种不同的战略：短期投资战略、长期投资战略和杠铃投资战略。 灵活调整法 定义： 商业银行在对各类证券收益曲线分析的基础上实施的一种依情况变化而随机组合、灵活调整的方式，其基本内容是，商业银行投资不固守一个模式，而是随着金融市场上证券收益曲线的变化随时调整。 缺陷： 首先，这种方法需要商业银行对市场利率有深入的把握，如果利率预期被证明是错误的，就可能产生更大的风险； 其次，因为这种方法需要经常进行证券交易和转换，交易成本较高； 最后，灵活调整法对专业管理人才要求比较高，只有那些资本规模大、投资分析能力强的大银行，才会将其作为增加收入的方法。 证券互换法 定义： 证券互换法是指当市场处于暂时性不均衡，而使不同证券产生相对的收益方面的优势时，用相对劣势的证券调换相对优势的证券，以套取无风险的收益的方法。一般来说，是把低收益率的债券更换成高收益率的债券。 种类： 价格调换 收益率调换 市场内部差额调换 利率预期调换 第九章 商业银行中间业务 【本章学习目标】 通过本章的学习，你应该能够： 1．掌握商业银行中间业务的概念界定以及其与表外业务的对比分析 2．了解商业银行结算业务的工具及方式 3．了解并掌握商业银行代理业务的种类及其操作 4．了解商业银行银行卡业务的品种，掌握银行卡业务的操作及其风险 5．掌握银行保函业务和贷款承诺的种类及具体操作 6. 掌握备用信用证和票据发行便利的操作规程 【学习本章意义】 商业银行中间业务是商业银行三大业务之一，随着银行的竞争的加剧，各家商业银行越来越重视中间业务的发展。 第九章 商业银行中间业务 第一节 商业银行中间业务概述 商业银行中间业务概念的界定 中间业务的特点 商业银行中间业务的种类 第三节 商业银行代理业务 商业银行代理业务的含义 商业银行代收代付业务 商业银行代理行业务 商业银行代理证券业务 代理保险业务 代理融通业务 其他代理业务 第五节 商业银行担保与承诺类业务 银行保函业务 备用信用证 贷款承诺 票据发行便利 第二节 商业银行结算业务 商业银行结算业务原则与纪律 商业银行结算业务工具 商业银行结算业务方式 第四节 商业银行银行卡业务 银行卡业务的含义 银行卡业务的经营原则 银行卡的主要品种 第六节 商业银行其他类中间业务 咨询类业务 基金托管业务 电子银行业务 保管类业务 第一节 商业银行中间业务概述 商业银行中间业务的概念界定 中间业务的概念 中间业务是指商业银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息、服务网络、资金、信用等方面的优势，不运用或不直接运用自己的资产、负债，以中间人（代理人）的身份接受委托，为客户办理收付、咨询、代理、担保和其他委托业务事项，提供各类金融服务并收取手续费的经营活动。 中间业务一般不直接反映