财政学5哈维罗森财政学课件2.pdf

第 2 章 实证分析工具 本章讨论经济学家用来估计政府计划对个体行为影响的工具 1 、理论的作用 2 、因果性与相关性 3 、实验研究 4 、观察研究 实证分析工具是指进行经济实证分析的工具和方法 一般的实证分 析工具有理论分析和经验分析，经验分析又包括访谈、实验和经济 计量分析 1 、理论的作用 经济理论是分析政府政策影响的有益起始点，因为它提供了一个分析 框架，可以用来思考可能影响利益相关者行为的各种因素 经济理论的作用在于做出假设，简化现实，抓住各关键 变量之间 的联系和问题的本质 在某些情况下，理论不能准确地预测实际经济影响，只有经验研究 —— 以观察和经验而不是以理论为基础的分析——才能告诉我们实际情况 是怎样的 可见，经济理论有两个主要作用：一是认识到被我们忽视的领域，二是 产生假说，其有效性可通过实证研究来评判 2 、因果性与相关性 要推断政府措施 X 引起社会结果 Y ，三个条件必须成立： （1 ）原因（ X ）必须先于结果（ Y ）。只有原因导致（即先于）结果，才可能有 因果关系 （2 ）原因和结果必须是相关的（ correlated ）。即使说两个时间一起变化 （3 ）对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以忽略。该条件要求，在把 X 归于原因之前，就把 Y 的其他影响因数（称之威因素 Z) 剔除 需要注意：变量之间存在相关关系，但不一定是因果关系。两个变量相关并 不能证明一个变量就是另一个变量的原因 因果关系研究的有趣例子是回答“先有鸡还是先有蛋” 1988 年 有两位学者 Walter N.Thurman 和 Mark E.Fisher 用美国 1930-1983 年鸡 蛋产量（ EGGS ）和鸡的产量 (CHICKENS) 的年度数据，对此问题进行 了统计研究。他们运用格兰杰的方法检验鸡和蛋之间的因果关系，结果 发现，鸡生蛋的假设被拒绝，而蛋生鸡的假设成立，因此，蛋为因，鸡 为果，也就是先有蛋。他们并建议作其他诸如“谁笑在最后谁笑得最 好”、“骄傲是失败之母”之类的格兰杰因果检验 3 、实验研究 实验（或随机）研究是把研究对象随机地分成处理组或控制组。随机 分派降低了外部因素导致研究者把相关性与因果性相混淆的可能性。随机 分派后，需要保证有偏估计：是一种把真正的因果影响与外部因素的影响 混合在一起的估计。实证经济学在估计两件事件的因果关系时，要有说服 力，就应消除偏差 （1 ）实验研究的步骤 首先，收集被分成处理组或控制组之前的特征数据，然后比较分派后的 平均值，以确认两组间没有多大差异；其次，不仅预期两组观测到的特征 大体相 同，而且还预期他们的未观测到的特征也大体相 同；最后，在处理 组的人参加了该计划之后比较两组的结果 （2 ）实验研究的缺陷 经济学家难以进行可控实验研究，这种 困难有时是道德问题、技术问题 、某些成员的非随机消失的问题、实验的持续时间有限等 4 、观察研究 有很多重要问题不可能进行实验研究，经济学家们代之以观察研究 观察研究即用实验环境之外观察和测定的现实行为所获取的数据进行研究 计量经济学通过对经济数据进行统计分析来估计因果关系。具体来说， 计量经济学是让其他因素不变而用回归分析来估计两变量间的关系 （1 ）观察研究的工具 回归线、标准误差、横截面数据、时间序列数据、面板数据（又称纵 向数据）等 横截面数据是一组个体在某个时点上的情况，而时间序列数据则是单 一个体在不同时点上的情况 面板数据综合了横截面数据和时间序列数据 的特征，面板数据包含了多个个体在不 同时点上的情况 （2 ）观察研究的缺陷 由于