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农产品类期货的相关性和定量数量关系
研究报告
一栈外
期货相关性和定量关系研究报告
[01]
农产品期货相关品种的相关性量化
一、相关系数一览
期货全市场中活跃程度较高的农产品类期货有十六个，如三大食用油类期货、粕类
期货、大豆棉花产业链期货及苹果鸡蛋生猪等等。十六个农产品期货的相关系数如
下表所示：
其中，黄色区域为盘面价格相关系数；
蓝色区域为价格变动相关系数，价格变动= [当日收盘价﹣上日收
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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