有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共8页，其中可免费阅读4页，需付费108金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
一栈外 ·期权课堂
期权入门
第09 期：布莱克-斯科尔斯定价模型 ｜二叉树定价模型
[0 1]
Black ﹣Scholes 期权定价模型
Black ﹣Scholes 模型是由美国两位经济学家布莱克和斯科尔斯，于1937 年提出的
一个非常经典，但又无法直接应用于市场的期权定价模型。但这并不意味着这个模
型是毫无用处的，相反该模型在期权的风险控制方面具有极为重要的作用，这部分
内容我们将在本专栏后面的章节中讲解。
一、模型解释
Black ﹣Scholes 模型适用于欧式无红利期权的定价：
( ) − (−) ( )
=
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
文档评论（0）