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一栈外 ·期权课堂
期权入门
第06 期：期权的跨式组合套利策略 ｜宽跨式组合套利策略
上一期中我们详细讲了期权垂直价差组合策略中的几种比较简单的组合策略，本期
重点讲跨式期权组合策略和宽跨式期权组合策略。
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期权的跨式组合套利策略
一、买入跨式期权策略
策略运用场景：预计未来期权标的物价格将出现明显的单边行情，可能大涨也可
能大跌。
策略组合构建：在买入一份看涨期权的同时，继续买入一份相同行权价格的看跌
期权。
行权价格和期权费分别用K、c 和p 表示，则
·策略的盈亏平衡点=K ﹣(c ＋p)及K ＋(c+p)
·策略的最大盈利无上限，策略的最
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CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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