上海财经大学时间序列分析.pptx

第七章 时间数列分析;第一节 时间数列分析概述;一时间数列的概念; 时间数列（Time series）在连续时点或连续时期上测量的观测值的集合。;一时间数列的概念;STAT;一时间数列的概念;;;第一节 时间数列分析概述;时间数列分类;平稳性数列;第一节 时间数列分析概述;编制时间数列的规则;指标;STAT;甲厂;10吨标准煤;第一节 时间数列分析概述;四时间数列的分解;;四时间数列的分解;加法模型 Y=T+S+C+I;年份;年份;第二节 时间数列的指标分析法;一时间数列的水平;平均发展水平;;平均发展水平;年份;日期;某企业5月份每日实有人数资料;对间隔相等的时点数列序时平均的理解;对间隔不等的时点数列序时平均的理解;月 份;一时间数列的水平;增长量发展水平之差。;平均增长量;一时间数列的水平;2022年相对于2022年，的GDP增长速度为3.9％，同期中国GDP增长速度为7.8％，恰好为的2倍；但根据同期汇率（1美元兑换8.3元人民币），2022年中国GDP总量约合9671亿美元，约相当于同期GDP总量84272亿美元的1/9。2022年GDP总量为81109亿美元，中国的GDP总量折算为美元约为8972亿。;第二节 时间数列的指标分析法;二时间数列的速度; 发展速度报告期水平与基期水平的比值（后期观测值与前期观测值的比值），说明现象的变动程度。;发展速度;增长速度;注意 发展速度与增长速度性质不同。前者是动态相对数，后者是强度相对数； 定基增长速度与环比增长速度之间没有直接的换算关系。;二时间数列的速度;平均发展速度;平均发展速度;平均发展速度;年份;年份;普查年份;;第三节 时间数列的因素分析;一长期趋势分析; 移动平均法（Moving averages）通过平均每一个连续数列值来修匀时间数列的方法，是平滑法（smoothing）的一种。;移动平均法的计算;原数列;其他的移动平均法;使用移动平均法应注意的问题 移动平均法可以平滑修匀数列； 对于季节性数列，要采用 4 项或 12 项移动平均，方可平滑掉其季节波动； 一般的移动平均方法使原数列首尾各去除了若干项，因此不能用于外推预测； 当数列没有明显的长期趋势季节变动和循环变动时，可以用移动平均法进行预测，但要进行特别的计???处理。;一长期趋势分析; 趋势线拟合法用某种趋势线（直线或曲线）来对原数列的长期趋势进行拟合。其主要作用是进行外推预测。;趋势线拟合法的基本程序;判断趋势类型;t;t;t;用最小二乘法求 ab 的公式;年份;第三节 时间数列的因素分析;二季节比率的测定; 季节变动（ Seasonal）一年之内因纯季节原因造成的数列的波动，以及与季节无关的类似的变动。;测量季节变动的意义; 季节比率（季节指数）某个季节数据水平与各季节数据平均水平的平均比值。;二季节比率的测定; 原资料平均法的假设没有循环变动和长期趋势的影响。即;原资料平均法;二季节比率的测定;使用趋势剔除法的原因;趋势剔除法的基本过程;