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白糖期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
白糖期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如图所示；
我们对 14 个主流农产品期货的总体波动风险进行了量化统计，并依据指标值的大
小做如上排序。
白糖期货的日内振幅均值和年化波动率分别为 1.19%和 13.42%，在 14 个主流农
产品期货中都仅略大于玉米期货，排倒数第二位，且指标值明显低于 14 个主流农
产品的均值。
白糖期货的隔夜跳空均值为 0.19% ，仅高于玉米和棉纱，同时也明显低于 14 个
主流品种均值。
综上两点所述，白糖期货无论在日内、隔夜或波动率等风险量化指
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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