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豆油期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
豆油期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如图所示；
我们统计了 14 个主流农产品期货的三类波动情况，并对它们的特定波动风险的大
小做出排序，
通过分析可知：
豆油期货的日内价格波动风险、隔夜跳空波动风险和价格走势波动风险（价格变
动波动率）均位于三大油脂类期货的居中位置。
豆油期货的日内价格波动风险在 14 个主流农产品期货中位于棕榈油、苹果和红
枣之后，排第 4 位。其日内振幅均值 2.16% ，对比棕榈油和菜油来看，豆油期货
的日内价格波动风险比棕榈油小 22.61% ，比菜油
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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