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金银期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
黄金白银期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如图所示；
我们对黄金和白银期货的总体价格波动风险进行了数据量化，对比来看有如下特点：
虽同为贵金属期货，但白银的总体价格波动风险远远大于黄金。前者的波动水平
接近能源类期货品种，后者除隔夜跳空指标外，波动水平更接近于农产品期货的水
平。
日内振幅方面，两者的指标值分别为 2.26%和 1.09%，前者是后者的2.08 倍。
隔夜跳空方面，两者的指标值分别为 0.59%和 0.34% ，前者是后者的 1.76 倍。
对比全市场品种来看，黄金
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