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PTA 期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
PTA 期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如图所示；我们统计了 11 个主流化工品期货的总体波动风险量化指标，并依据指
标值的大小做如上排序。
PTA 日内振幅指标 2.35% ，接近于所有主流化工品期货的均值水平，在同类期货
中，PTA 的日内价格波动风险并不突出。
PTA 隔夜跳空指标 0.46% ，在主流化工品期货中仅排在沥青和尿素之后，比同类
品种均值高出 28.81% ，是隔夜跳空波动风险最大的化工品期货之一。年化波动率
方面，PTA 指标值为 28.66% ，略高于同类
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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