期货进阶：玻璃期货价格波动风险量化研究报告.pdf

一栈外·CIIA 玻璃期货价格波动风险量化研究报告 期货进阶系列报告 [一] 玻璃期货总体波动风险及同类品种的横向对比 如图所示； 我们对 6 个工业品期货的总体价格波动风险进行了数据量化，并按量化指标的大 小做出如上排序。 玻璃期货是工业类期货品种中日内价格波动风险最大的品种，统计期内的日内振 幅指标值为 2.64% ，比同类最小的螺纹期货高出 20.47% ，同时比同类均值高出 11.89%。 玻璃期货的隔夜跳空波动风险较小，隔夜跳空指标值仅为 0.25% ，比同类期货品 种中最高的硅铁期货低 50.93% ，同时略小于主流农产品期货的均值水平。 玻璃期货