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沪铜期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
沪铜期货总体波动风险及同类品种的横向对比
我们对 7 个有色金属类期货品种的总体价格波动风险进行了量化统计,按大小排
序并绘图如下。
沪铜和国际铜期货的日内价格波动风险都不大,其中沪铜是同类期货中最小的品
种,日内振幅均值仅有 1.47%,甚至小于大多数农产品期货。国际铜期货指标值也
仅有 1.75%,同类品种中仅大于沪铜和沪铅期货。
国际铜期货受外盘影响更大一些,故其隔夜跳空波动风险略大于沪铜期货,指标
比后者大 0.02% 。此外,国际铜期货和沪铜期货都属于有色金属类期货中隔夜跳空
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验,可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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