期货进阶：塑料期货价格波动风险量化研究报告.pdf

一栈外·CIIA 塑料期货价格波动风险量化研究报告 期货进阶系列报告 [一] 塑料期货总体波动风险及同类品种的横向对比 如图所示；我们对 11 个主流化工品期货的总体波动风险进行了量化统计，并依据 指标值的大小做如上排序。 在 11 个主流化工品期货中，塑料日内振幅仅高于 PP 与纸浆，是日内价格波动 风险最小的化工品期货之一，其日内振幅指标 1.99%，比主流化工品期货的均值低 14.5%，与最低的 PP 期货相差无几。 塑料也是主流化工品中隔夜跳空波动风险最小的品种之一，隔夜跳空指标其隔夜 跳空指标 0.27% ，比主流化工品期货均值低 26.04% ，接近于