期货进阶：橡胶期货价格波动风险量化研究报告.pdf

一栈外·CIIA 橡胶期货价格波动风险量化研究报告 期货进阶系列报告 [一] 橡胶期货总体波动风险及同类品种的横向对比 如图所示,我们对 11 个主流化工品期货的总体波动风险进行了量化统计，并依据指 标值的大小做如上排序。 橡胶日内振幅指标在主流化工品期货中偏低，属于同类期货中日内价格波动风险 较小的品种，指标值为 2.16% ，仅比最小的 PP 期货大 0.25% ，比同品类均值低 0.17% ，且明显小于能源中心的20 号胶期货。 橡胶隔夜跳空指标在主流化工品期货中也同样偏低，指标值 0.29% ，隔夜价格波 动风险接近于农产品期货的均值（0.28% ），20