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硅铁期货价格波动风险量化研究报告
期货进阶系列报告
[一]
硅铁期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如下图所示；
我们对 6 个工业品期货的总体价格波动风险进行了数据量化，并按量化指标的大
小做出如上排序。
硅铁期货在同类品种中的日内价格波动风险仅次于同类品种中的玻璃，量化指标
值 2.53% 。隔夜跳空波动风险则是同类中最高的，统计期平均隔夜跳空指标为
0.52% ，是同类最小的螺纹钢的2.33 倍，也大于同属合金期货的锰硅。
硅铁期货的年化波动率不仅是同类期货品种中最高的，也是全市场中最高的之一，
量化指标值 34.13% ，是同类最小的热
投资分析师资格证持证人
CIIA持证人。 十年资管、衍生品、投融资金融从业经验，可承接投资数据定制、投资策略研发及金融教育培训等服务。
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